Tema: Análisis estadístico de zonas de transito en forex

Puedo confirmar que probabilidad disminuye como el número de barras después de la PTZ aumenta. Para mostrar un ejemplo de esto, aquí están algunas estadísticas de la UE M240, 10 años de datos:

CTZ h = 35/35, PTZ h = 35/35:
---Total primera enfrente PTZs = 220
---Golpe = 206 (94%) [1 fue excluido debido a > 100% retrace; superior a la anteriormente publicada probabilidad de doble secuencia ya que las primeras zonas son todas una]
Reducir PTZ h derecho a 24 (66% de h-izquierda):
---Golpe = 205 (93%) = 99.5% de h35 [retrace todos < 100%]
Reducir PTZ h derecho a 12 (33% de h-izquierda):
---Golpe = 190 (86%) = 92% de h35

CTZ h = 35/5, PTZ h = 35/35:
---Total primera enfrente PTZs = 237
---Golpe = 216 (91%) [retrace todos < 100%]
Reducir PTZ h derecho a 24 (66% de h-izquierda):
---Golpe = 212 (90%) = 98% de h35
Reducir PTZ h derecho a 12 (33% de h-izquierda):
---Golpe = 197 (83%) = 91% de h35

Conclusiones
a. más TPs se golpean dentro de 12 bares (si h = 35)
b. casi todos TPs se golpean dentro 24 barras (si h = 35)
c. después de 24 compases, esperando que un golpe es inútil. Mejor para salir al mejor precio que puedas.

Sin embargo, creo que es más que ver con la acción del precio que el número de barras aprobado. El precio más retraces de TP, menos la probabilidad se convierte. A demostrarlo más adelante. ¿Pero, en definitiva, realmente importa cuál está causando la caída en la probabilidad? ¿No las dos cosas (retroceso y tiempo transcurrido) suelen ir de la mano? Lo que importa es que el problema existe, y tenemos que encontrar una manera de trabajar alrededor de él.

Hola,

Trabaja Northtrader y gracias por compartir.

¿Podrían compartir las estadísticas para el oro?

Verde pips a usted

Esto sigue siendo un buen método, y creo que puede ser rentable.

Pero OMI lo que hay que analizar es la probabilidad de resolver ptz segundo, en lo referente a cuántas barras ha pasado sin resolver. Muchos de ellos son resueltos dentro de los próximos 1-5 bares y esto crea el alto %, pero ¿cuál es la tasa de éxito de la barra 15 a después de ptz segundo sin resolver?

Yo creo que este es el interesante análisis, porque créeme, no será la misma probabilidad.

Buena suerte

Yo debo ser el agradeciendo todo el trabajo duro y dedicación que has puesto en este proyecto.
No voy a convertir esto en un concurso de elogio: P ya sabes mi opinión sobre ti, y por qué elegí a uno de los pocos que colaboran con.

Todo lo mejor con el hilo, a ver si alguien le mange para atrapar en algo nos perdimos

Hola, comerciante

He estado siguiendo hilos viejos en la teoría de TZ de en algún momento, incluyendo los hilos a los comerciantes de pingüino. He intentado descifrar las estadísticas que acabo de mencionar y algunos de ellos de cerca parecían mis resultados así cuando estaba tratando de entender el concepto (pero de alguna manera nunca llegaron a niveles donde puedo operar basándose en las estadísticas). Mi inferencia (en aquel momento) fue probabilidad podría a favor de nosotros con PTZ segundo consiguiendo resolver pero el potencial beneficio (rentabilidad esperada) de TP: SL está demasiado sesgado para dar cualquier borde identificable en términos de US $.

Muy parecido al viejo dicho = > usted hará dinero la mayoría de las veces, pero cuando pierdes, pierdes tus camisas/pantalones

Por favor proporcione una idea más. Buscando comprender y explorar una vez más este concepto.

Así, hemos visto en las estadísticas que de hecho existe una probabilidad muy alta de lo contrario primer TZ se resuelven antes de que sea "padre" (o base) TZ. Especialmente en M240, que es el plazo que nos hemos centrado sobre todo en después de eso. Y aquí hay otro archivo que contiene los mismos cálculos para pares de divisas diferentes. Estos resultados apoyan la idea demasiado.

Secuencia doble FX-5 Probabilities.xlsx

Pero, antes de pop abrir el champán y el comienzo bailando en las calles, alguien puede ver el defecto de estas estadísticas? ¿Es decir, no en las probabilidades reales (que fueron probadas extensamente y son exactos lo que sé), pero en lo que se calcula?

Cosas que hacer, así que te dejo con ese pensamiento por ahora

Gracias por su apoyo a todo el mundo

Así, para recapitular, estamos probando la teoría que cuando tienes un PTZ en la tabla para un determinado valor de h y un opuesto que PTZ aparece por el mismo valor de h, entonces la probabilidad del segundo PTZ resolverse es mucho mayor que la probabilidad de que la primera PTZ se resuelven.

Aquí está el primer conjunto de resultados. Por favor tome unos momentos para el estudio de este archivo:

EUR. Doble USD secuencia Probabilities.xlsx

Sólo para explicar brevemente acerca de las cifras de Alt 1 y 2 Alt. Se me ocurrió que tapas doble durante un par de bares más o menos se contaron como PTZs, no una, que estaba distorsionando las cifras ligeramente. Después de todo, lo que realmente tratábamos de encontrar fueron pivotes a que precio no volver dentro de un cierto número de barras. No importaba que los pivotes no eran sola-bar TZs.

Por lo tanto, "Alt 1" significa "Alternativa #1". PTZs que son más de 2 bares (rotos en la barra siguiente porque precio alcanza el precio de punta PTZ pero no superarla) se cuentan como una con el propósito de las estadísticas de doble punta. Tan en la tabla, el PTZu más alto (amarillo abajo triángulo) que precede a la PTZd (amarillo arriba triángulo) realmente se cuenta como un CTZu. Grupo tan PTZu > PTZd tiene una cuenta menos que en el "Std" (estándar) y grupo CTZu > PTZd tiene uno más.


Y "Alt 2" significa "Alternativa #2". PTZs que son más de 5 bares (rotos dentro de los próximo 4 bares porque precio alcanza el precio de punta PTZ pero no superarla) se cuentan como una con el propósito de las estadísticas de doble punta. Por lo que en la tabla siguiente, el PTZu más alto (amarillo abajo triángulo) precede la PTZd (amarillo arriba triángulo) sólo fue roto en la barra de 2 º, así que se cuentan como un CTZu. Grupo tan PTZu > PTZd tiene uno menos que en "Std" y "Alt 1" cuentas y grupo CTZu > PTZd tiene uno más.

Sabes, cuando usted acaba de leer el nombre FX-Jay, sabes de hecho que va a ser oro.
Estadísticas > todos.
Deseando ver lo que ustedes chicos han averiguado!

Primero frente a TZs

El primer sistema que quisiera presentar es TZs enfrente primero. Este no es el primer sistema que trabajamos, pero es el cuerpo principal de nuestro trabajo. Fue inspirado por una observación que Jay ha tenido sobre las secuencias triples CTZ y PTZ. CTZ (confirmado TZ) es un TZ h izquierda transitoria y h-derecho transitorio. PTZ (potencial TZ) es un TZ que es h-izquierda transitoria pero h derecho recurrente.

Este sistema se basa únicamente en punta TZs (bar mechas) y no medio TZs.

La observación inicial fue simplificada en secuencias dobles, y nos dispusimos a probar las probabilidades de dos eventos simples:

1) primer TZ resolverse después de la ocurrencia de un segundo (enfrente) TZ
PTZu > TZd y PTZd > TZu

2) segundo TZ se resuelven después de un primer (TZ frente)
TZu > PTZd y TZd > PTZu

Tenga en cuenta que: u = a (barra); d = abajo (barra inferior); TZ = PTZ o CTZ (que sea); resolver = h-derecho transitoriedad se ha roto (precio rompe la punta de la barra PTZ).

Asumimos que el valor de h es el mismo para cada TZ. Aunque en la práctica podría ser más que el valor h probado en uno o ambos TZs, desde h = 90 (por ejemplo) también incluye cada valor h hasta 1.

Espera que la probabilidad de (1) relativamente baja y la probabilidad de (2) a ser relativamente alta. En otras palabras, cuando tienes un PTZ en la tabla para un determinado valor de h y un opuesto que PTZ aparece por el mismo valor de h, entonces la probabilidad de que la segunda PTZ resolverse es mucho mayor que la probabilidad de que la primera PTZ se resuelven. En otras palabras, la segunda PTZ se convierte en el objetivo (TP), y la primera PTZ se convierte en la pérdida de la parada (SL).

Eran nuestras expectativas. Se está haciendo tarde ahora para mañana esperemos que posteare los resultados.