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Ver la versión completa : El nacimiento de un trader



apkalypze
17:30,
Hay comerciantes de éxito quant, hay exitosos traders discrecionales. Si yo fuera tú - me quedaría en la parte discrecional de la valla. Esta es la razón.

Trading es un negocio sucio mugriento sobre comerciantes atornillar sobre uno otro. De cualquier modo corte. Y en este mercado, como otros, es en el contexto de necesidad de las operaciones, pero aquí está la cosa. Actividad especificación es por mucho el componente más grande de cualquier movimiento en FX.

Actividad especificaciones - medios todos de tamaño corren tratando uno con el otro viaje para arriba. Carnada y cambio, todo el dia. Ahora sabiendo esto ¿cómo buscar un borde quant? Necesita comprender el módulo primero, de lo contrario está haciendo datos sin cesar buscando una aguja en un pajar.

Dado no es un natural quant (Sabe usted si fueras) tienes otra fuerza que debe apoyarse. Se usa.

tantonioapo
17:43,
Divertido debe preguntar que, me acaba mostrando a un amigo comerciante el patrón de inversión de 2b en Skype.

Quisiera aprender todo que lo posible sobre ese patrón, aprender adentro hacia fuera. Ver cómo el soporte se convierte en resistencia, muestra dejar caza / distribuidores juegos y lo mejor de todo que funciona en cada período de tiempo.

Observarlos cuidadosamente, muchos fallan, aprender la diferencia entre los ganadores y los fracasos, aprender sobre 2b dentro de 2b.

Para mí que son apoyo se convierte en resistencia o ppz como diría j16.

Lo siento por el tema off pero es tu hilo y pidas jajaja.

sandrone
17:57,
Para mí, TA es S/R, de TL, SNP, triángulos, cuñas, etc... que es muy subjetiva (no científica en absoluto... heres uno de los aspectos artísticos, IMHO).

IM no decir que 'ningún otro enfoque a la TA tiene sentido' y que es la única forma de comercio. No en todo hombre. En el final hay miles de maneras de pelar un gato. Algunos mejor que otros.

Manual de algo comercial es irrelevante ahora.
He mencionado anteriormente en el hilo que los sistemas no tienen que ser totalmente automatizado. Pueden ser manual tambien...

¿De hecho, si uno cotiza pinbars en s/r áreas clave... isnt este mecánico en su verdadera esencia? (dejando de lado la selección de s/r, blablabla). Al final un candelabro es nada más que un mero indicador en sí mismo... Nada especial allí...

Todos im decir es hay muchas 'otras formas/formas innovadoras' a comercio con o sin TA. Si se han descubierto o abiertamente compartido es otro asunto...

En cuanto a los métodos conductuales (como he mencionado en otro post) creo que es posible aplicar 'innovadoras' maneras de interpretarlo.

En comportamiento financiar su común escuchar sobre la 'mentalidad de rebaño, masa pánico, anclaje, manías, desesperación' etc....

¿no es mania un aumento simple impulso "potencialmente" activa debido a una incomprensible acción emocional (miedo/avaricia/falta de oportunidad)?
También podría ser un conjunto de paradas de activación que puede una fakeout/reversión simple o plomo hasta el inicio de una tendencia (más actividad mania/manada).

Pero sin el uso de 'TA' también puede "verlo" y calcular la trayectoria basada en su velocidad relativa. Al igual que el guisante que encendió en la pinta

Andrence
18:10,
Interesante...

Medici - me gusta y totalmente de acuerdo con tu respuesta sobre la falta de conciencia de sí mismo. De hecho muy probable es una parte importante de por qué im hacer esto.

Su como el pequeño niño cheeky curioso. No importa lo que se dice, él pegará sus dedos en la colmena. Sólo descubrir realmente duele. ENTONCES él aprende la lección. (verdadera historia por cierto )

Veo tu punto acerca de ballet así. De hecho conmigo hacer todo esto, irónicamente como suena, im tratando de no overcomplicate las cosas en todos. Im sólo querer ver cómo puedo 'sinergia' lo mejor de ambos mundos...

Pero también necesito más profunda introspección.
Gracias por tomar interés aquí hombre!

acetrader - saludos amigo. Pero 'rompiendo y quemando' pueden suceder a cualquier operador, sin importar el estilo (J. Livermore... etc?). Pero no me sale el punto, así

Adal - construcción de un mejor indicador de 'sofisticado' más es exactamente lo que soy con el objetivo de. ¿Puedo ser clasificado como un verdadero 'quant'? Por supuesto que no! I aint avanzada matemáticamente y francamente no importa. El día perfecto para mí es un día en la playa de surf, tocando percusión y luego tener unas pintas grandes abajo el pub. No calcular la proyección, el ángulo y la velocidad de un guisante como que la película de mi placa en mi pinta de compañeros. (sin ofender la intención).

Pero si desarrollar mi propio ' mejorado/sofisticados' indias, im cuantificación de datos, luego en mis ojos que es exactamente mi propósito con todo esto... lo siento por cualquier confusión aquí.

Todas las Indias de 'retail' disponibles al público, comenzó en un momento como sofisticados hush hush herramientas hace muchos muchos años. Así que ¿por qué se publican sus nuevos descubrimientos?

Creo que Ed Thorp es un buen ejemplo en cuanto a quant trading personalmente...

Estoy de acuerdo que no es necesario un gráfico de velas o bien. Personalmente creo mucho de las cartas son BS de todos modos. Y también la 'mentalidad' detrás de tiempo basado en cartas en su conjunto. Quiero decir, (deslizamiento/se extiende a un lado...!) Qué es todo esto de 'oh, no el comercio del 5m TF, 4h es mucho mejor y más limpia blablabla...' ¿Qué es BS? Tiempo es tiempo!

Lo que se ve en un 5m TF verá en un aswell de 4h. Aquí la única variable es la 'velocidad' en que precio se mueve en relación a su tiempo. (de tema sé...). de todos modos...

cash_machine - hombre impresionante! Muy apreciado. En cuanto a lo que es 'disposición' totalmente de acuerdo contigo 120%. ¿Por qué alguien compartir sus desarrollos y bordes públicamente? OK, no es lo mismo un pequeño minorista 'volando bajo el radar' como opuesto a un gran hedge fund compartiendo su borde. Pero al final ese es el punto entero, no quiero ser un 'poco 'peces toda mi vida en este negocio... ¿por qué debería?

Si los mercados son el ambiente más agresivo, salvaje y mortal para las ovejas de lil, entonces ¿por qué alguien compartir abiertamente su borde "REAL"?

La única razón que alguien debería escribir un libro es puramente de egoísmo. Simple.

6pack - en cuanto a las Indias que también estoy de acuerdo contigo. Su el ' cómo su utiliza ' que cambia los resultados con las Indias.

Ellos se convierten en/clase como indies 'retail', sólo cuando más sofisticados o avanzados. EN MI HUMILDE OPINI??N!

LasVahGoose - allí es cierta 'matemáticas' que pueden aplicarse a los mercados. En cuanto a psicología entiendo donde viene de.

Como si dijera:

Los mercados son al azar/caóticos en la naturaleza. Sin embargo bajo ciertas condiciones y eventos se convierten en predecibles...

¿Cómo sabemos cuando se convierten en predecibles?

Si tenemos un centro comercial lleno de gente, cómodamente podemos decir que el centro comercial está lleno de aleatoriedad, compuesta por gente común haciendo lo suyo. No podemos predecir qué, dónde, Cuándo y cómo se moverán juntos... como un paquete.

Pero ¿qué pasaría si partimos una explosión o un incendio en el centro comercial?

El imprevisible, 'naturalmente' se convierte en previsible puesto que ahora sabemos dónde, Cuándo y cómo la gente se 'mover'.

Ellos, como un paquete, se apresurarán a las salidas. Así que lo impredecible se convierte predecible a través del comportamiento de masa/psicología.

Ahora, ¿qué pasa si me 'cuantificar' el tiempo que toma para estas personas, en su conjunto, para evacuar el edificio y dejarlo vacío ¿dónde?

¿Qué pasa si también podría medir la distancia y cómo lejano el puro pánico 'naturalmente proyectará' como ellos todos revueltos o empuje entre sí en las salidas?

Esto es lo que im tratando de lograr cuando digo 'quant trading'.
Lo mejor de ambos mundos que supongo.

Como un pastel de frutas

- - - Updated - - -

Como dije antes, tengo que hacer mucha introspección. Tengo que llegar a comprender más, a un nivel más profundo. (más fácil decirlo que hacerlo).

IM no 'salir corriendo' o dejando de lado mis 'percances/debilidades mentales' mediante la implementación de una solución superficial a través de quant trading.

De nada. Y si es el ive de manera encontramos aquí entonces im lo siento por el missunderstandings.

Soy el primero que decir cuando soy malo, cuando he dicho algo incorrecto.

Todos tenemos ego, y que todos tenemos debilidades.

Tal vez la clave subyacente 'fácilmente' podría ser im no como disciplinado y primero pensé la solución superficial es automatizar mis sistemas.

¿Por lo tanto, roca sólida disciplina...??

O tal vez podría ser una creencia completa falta/negativo en mi nombre con respecto a la TA convencional.

¿Lo que está mal con un enfoque más científico a negociación?
O incluso combinar elementos de ambos enfoques conductuales y científica?

En cuanto a la construcción de múltiples sistemas que se complementan no creo por un momento se me ser 'muy optimista'... en todo.

¿no es una diversificación de la cartera esencialmente lo que dije?

O ¿por qué un comerciante que combina tendencia con tendencia de contador?
O ¿qué tal la combinación de largo plazo 'invertir' corto plazo 'comercio'?
O mejor aún, ¿qué hace un operador de opciones, si no para 'diversificar'?

Allí es ' sólo ' un mercado cambiará (condiciones) y que tiene todo que ver con la volatilidad.

No creo que se trata de ser optimista. Creo que esto es ser inteligente.
Pero no es lo suficientemente tonto hacer malabares con 15 bolas al mismo tiempo yo...

Pero, como he dicho, im no aquí a discutir con nadie ni para inflar mi ego.

Agradezco sus comentarios y im aprendiendo de usted también.

Todos im buscando es soporte y crítica constructiva.

Y quién sabe, tal vez alguien que deseen asociarse y compartir ideas, proyectos.

apkalypze
18:23,
Creo que no necesita tener el doctorado en matemáticas o estadística para construir un sistema comercial exitoso. Acabo de leer sobre algunas simples herramientas de inteligencia artificial diseñado para trabajar con los datastructures discretos. Le sugiero para leer sobre

1. naive Bayesiano estimadores - herramienta muy simple que utiliza las probabilidades condicionales para estimar la probabilidad del evento.

2. decisión árboles - herramienta semiautomática que construyen estrategias complejas como "Si un observado para que, si B observa hacer esto". También muy intiutivo y razonablemente sencilla herramienta.

3. regresión - herramienta para encontrar la dependencia lineal entre los eventos y resultados.

Si no sabes nada de matemáticas, entonces tardará alrededor de 1 mes para conseguir buen trabajo comprensión del estimador bayesiano ingenuo y árboles de decisión (1 mes para cada uno) y probablemente par de semanas para la regresión lineal.

Estancia fuera del lujo complejos como redes neuronales y métodos Kernel. En primer lugar, se diseñan para trabajar con datos continuos y segundo requieren significativamente más alto nivel de comprensión de las matemáticas y la Inteligencia Artificial. Recuerde que para lograr el éxito no es necesario necesita lujo herramientas necesita buena preprocesamiento de datos brutos (extracción de la característica significativa). Métodos de inteligencia artificial no es una bala mágica si usted mal uso les obtendrá resultados de absurdo. Como se dice basura en - basura hacia fuera.

A continuación, necesitará aprender un lenguaje de programación. Recomiendo Java. Es libre, hay un montón de tutoriales gratis y ejemplos de código en línea, y esto es lenguaje corriente que puede ser útil para usted.

En cuanto a lectura sugerida de la biblioteca de quant. Le recomiendo no para leer nada en absoluto. Todo lo que usted puede encontrar en línea gratis es una basura creada por payasos. Usted puede saltar a través de unos papeles para hacer una impresión de lo que están haciendo; sobre todo es un buen ejemplo cómo no pensar. Imágenes de papel arriba es un buen ejemplo de woodoo junky matemáticas, leer bastante de tales papeles, empieza a pensar de esta manera y te hará perder años de tu tiempo arreglando tonterias. Recuerde cuándo quant Haz aceptado en una empresa, firma acuerdo de no divulgación, es simplemente imposible encontrar ejemplo en línea de investigación real que se realiza en una tienda de quant. Usted no encontrará cualquier cosa de menor valor en los documentos que puede encontrar en línea. En su lugar, obtenga usted buen libro introductorio sobre Inteligencia Artificial o el aprender de máquina, le enseñarán habilidades básicas necesarias para construir una aplicación exitosa.

??ltimo pero ahora menos, necesita buenos datos históricos para entrenar el sistema. barras de 1 minuto no hacen, se necesita datos de tick por tick. OANDA ofrece 7 años de datos de tick por tick en 5 monedas si tienes saldo de más de 1K en cuenta con ellos.

tantonioapo
18:37,
Por favor, no nos dejan ser engañado. Después de más de 20 años en este negocio que obviamente no está aquí en este foro perdiendo el tiempo tratando de aprender algo. Usted está aquí para educar a otros. Así que sepamos los peligros en que papel oh maestros del conocimiento.

Esperando un nuevo giro ahora de usted con algunos tecnojerigonza... Una nueva reformulación podría también hacer, por ejemplo se podría decir está aquí no para aprender o para enseñar sino para observar el sheeple y trama contra él. Estoy seguro de que encontrará otra forma de desviar la discusión, eres un maestro en eso.

Ah y por cierto, por qué no mostrar a ti mismo y demostrar su trayectoria de 20 años. Sabes, Richard no tiene miedo de poner su nombre en este papel. Ser un hombre y no atacarlo por detrás.

Oh, espere otra vez, no están atacando a lo, sólo soy un estúpido. Richard sabe lo que su hacer.

sandrone
18:50,
Agradezco tu Consejo sobre la micro estructura de hecho papeles de Oslers están en mi lista de tareas.

Sólo encuentro difícil de organizar y priorizar todas mis investigaciones

Al final, creo que su irónico cómo uno comienza un viaje que te lleva profundamente en el agujero del conejo, sólo para salir hacia atrás y encontrar un simple conejito escondido en él.

Es decir, participar en la compleja investigación, ensayo y error, en pocas palabras... curiosidad simplemente para volver con un enfoque de "menos es más" o una mentalidad de "keep it simple".

Mi objetivo con todo esto es mantenerlo simple y recta hasta el punto.

No quiero ser un físico nuclear que puede construir cohetes en su tiempo libre. Valoro inmensamente mi tiempo como lo hace así.

Pero es algo debo investigar para obtener de mi cuello el "Qué pasa si..." astilla.

Cuanto más pienso, más me doy cuenta de que para construir un futuro sólido en este 'volátil' la industria está desarrollando sistemas (ya sean manual o lo que sea) que complementan entre sí en todas las condiciones de mercado...

Gracias por las cabezas encima de Osler

Andrence
19:03,
¿Comercio es sobre más que TA (y no me refiero a fundamentos): Si usted y yo miramos una carta, que dices precio está a punto de subir, y digo está a punto de bajar el precio, es uno de nosotros necesariamente equivocado?
Nº (por cierto, ambos podemos estar equivocados - o ambos seamos).
La consistencia es en cómo nos comercio estas configuraciones. Tal vez en un corto TF precio eventualmente aumenta, pero en un TF ya disminuye. Si llevan sus ganancias durante ese lapso corto, pero lo cuelgo en el, podemos ambos hacer ganancias. Si somos principiantes, la situación puede invertirse, y ambos perdemos.
Lo más importante, no olvides que este toda la discusión debía ser vista en un contexto estadístico: pro también tienen muchos oficios perder, pero en general son rentables. Que se fueron la consistencia viene en: el comercio, no sólo TA.

¿Y qué es malo?
Si me preguntan, no es que las "herramientas de TA convencionales" son las herramientas inadecuadas. De hecho, creo que son grandes!
Sin embargo, muchos comerciantes mal uso les. Como lo veo, estas herramientas deben utilizarse para cuantificar determinados patrones de precio y reaccionan, por ejemplo, cuando se cruzan ciertos umbrales (tenga en cuenta que muchos de estos instrumentos convencionales se han desarrollado muchos hace años (o incluso décadas), antes de llamativo coloridos terminales de MT4 asumieron nuestras CPU). Con demasiada frecuencia lo que se ve en este foro, es un sistema de comercio que elige casi a ciegas un indicador, sin entender lo que mide, porque un backtest (de alcance limitado) proporciona resultados favorables [para cualquier persona que está teniendo éxito con esto: puede prevalecer su éxito].
Tal ves, no es que no existen herramientas adecuadas - es que hemos llegado a aceptar su mal uso como natural.

¡Buena suerte!

- - - Updated - - -

Lo que está diciendo es que la clave aquí no es tanto el análisis de sí mismo (ya sea TA, FA, watever..) pero la organización real.

OK estoy de acuerdo contigo con respecto a la 'consistencia está en cómo negociamos'.
Pero es uno de mis puntos así.

Si la consistencia viene por tener un enfoque disciplinado, entonces esto en sí mismo
se compone de 2 elementos en mi nueva experiencia aquí:

1) un plan de gestión comercial claro.

2) consistencia y disciplina en la aplicación del plan de gestión de comercio.

Disciplina = siguiendo un plan = resultados

También el plan de comercio sí mismo debe ser adecuado a las condiciones del mercado y también el tiempo de exposición en el mercado.

es decir, gráfico diario es obviamente mejor para mediados comercio a plazo más largo, mientras tanto es más adecuado para comercios en cortocircuito dentro y fuera 1m / 5m etc..

Con respecto a 'automatizado sistemas construidos con datos incorrectos' qué im tratando de decir es que considero que muchos sistemas de auto se construyen utilizando indicadores aleatorios/mal que no se entiende completamente por el usuario final.

De hecho, se puede ver por todas partes en este foro (sin querer ofender a nadie aquí):

El típico se utilizo una MA, MACD, RSI y CCI caso 123 que comprar caso 456 que vendo. Pura mierda al azar mi humilde opinión.

¿no es esto en sí mismo, un proceso automatizado? ¿Un mecánico? Sólo no ha 'todavía' ha automatizado... pero no importa cómo se mire, es un sistema de auto.

En cuanto a la 'mayoría construye sobre herramientas convencionales' no veo nada malo en eso, si y sólo si el usuario sabe exactamente por qué este tipo de herramientas se utilizan para el propio sistema (como escribí antes...).

Muchas herramientas convencionales más o menos pueden mostrar datos similares, todos ellos derivados de precio para cuantificar algunos aspectos como dicen.

También estoy de acuerdo que muchos son maltratados por defecto.

Y eso es exactamente donde voy con todo esto!

Si las Indias se utilizan para 'cuantificar' ciertos aspectos de precio, entonces ¿por qué necesito un 'doctorado' con el fin de desarrollar mi propia indias que cuantifican datos específicos que quiero?

Creo que las Indias son una bendición... Si se usa correctamente.

Al igual que un velocímetro en un automóvil. no lo necesitas, pero evitar el exceso de velocidad entradas...

Gracias por el pdf que podrá leer en él.

Y gracias por tu interés!

apkalypze
19:17,
No creo que vale la pena el tiempo.

No es que se trata de un comerciante de quant en la calle ni nada, sino sólo para poner cierta perspectiva sobre las cosas, estos trabajos generalmente requieren un conocimiento de nivel posgrado de matemáticas/estadísticas, además de habilidades y la experiencia de programación.

Me atrevería adivinar que podría aprender la programación en su propio tiempo, si se les da suficiente tiempo. No sienta que hace la asunción que usted podría aprender las matemáticas que utilizan doctorados en física por su cuenta (pero por supuesto cualquier cosa es posible).

tantonioapo
19:30,
¿Qué sugiere todo corazón? ¿Qué recomienda que hacer?

¿Qué haría usted si (todo lo sabiendo sabe ahora) podría empezar desde cero? día 1...

Im ningún genio. Yo también creo que uno no tiene que ser para lograr lo que quiere de la vida (tan largo... ya que es lo que uno realmente quiere a un nivel más profundo.)

Creo que sistemas simples, basados en simples medibles pueden construirse para tener éxito con datos. Sin la necesidad de profundizar en finanzas quant.

También me pregunto,

Si tomamos psicología, mentalidad, falta de confianza, codicia/miedo de la ecuación...

Y sólo tienen sistemas convencionales que la gente del comercio ahora públicamente como este foro.

¿Por qué seguir luchando mayoría de la gente?

¿Por qué mantener fallando la mayoría de la gente pase lo que pase?

¿Es porque los propios sistemas son abatidos? ¿Más explotados?

¿Podría ser con la subjetividad involucrada en TA?

No argumentar hombre, im justo compartir abiertamente lo que cruza mi mente.

Probablemente sueno muy ignorante. ¡En realidad! Apuesto (ningún retruécano previsto) que alguien lea esto y pensar... «hmm, hes consiguieron un infierno de un paseo todavía!»

Andrence
19:43,
No es que ' claro pensamiento objetivo = programación/quant trading' como tal...

Lo que quiero decir es que TA convencional (mi humilde opinión por supuesto...) puede ser muy subjetiva basada en quién y cómo alguien se ve en las cartas.

Uno puede mirar las cartas, hacer su análisis técnico (s/r, de TL, etc...top abajo enfoque...) y una vez terminado, borrar todos sus análisis, empezar desde cero otra vez e irónicamente (potencialmente) verán algo similar si no diferente a su primer análisis. (Todo esto de personal experiencia por supuesto).

Así que en esencia a mí de momento parece muy subjetiva y depende de la interpretación de las personas. ¿Dónde está la coherencia aquí?

Si todos hacemos esto, entonces IMHO crea caos completo porque todos vemos las cosas de manera diferente.

Así que cuando digo 'claro objetivo pensar' qué im tratando de decir es que bajo esta subjetividad/caos hay ciertos 'eventos/patrones/comportamientos repetitivos' que pueden cuantificarse (hasta tal punto) hasta el punto que es el números y patrones que hablan y no tanto mi propia interpretación de las cartas.

Su claro que comerciantes pueden operar sin cartas. Si son comerciales sin cartas entonces ellos no son particularmente hacerlo TA convencional. Y si es así, ¿qué están haciendo?

Esto por supuesto es de mi sistema de creencias actual. Puedo equivocarme totalmente. De hecho, muy probablemente va ser... pero tiene sentido para mí personalmente hasta ahora.

Luego está el típico "disciplinados", "pegan a su plan de trading", "desarrollar su mentalidad"...

Creo que es gran y necesario por supuesto!

¿Sin embargo, no es esto lo mismo que simplemente 'cuantificar' un sistema a tal punto que se "vuelve" el comerciante de sí mismo? 100% disciplina, objetividad 100% (puesto que no hay emociones involucradas...), sólida mentalidad.

El comerciante sí mismo se convierte en el Gerente de riesgos, el sistema de la toma de acción.

Creo seriamente que se construyen sistemas más automatizados con los datos mal. Mayoría de los sistemas auto (IMHO) se basa en herramientas convencionales de la TA.

Si eliminamos todas las herramientas de nuestras cartas y mirarlos en vainilla llano, hay 2 variables específicas que pueden usarse para construir sistemas con, ya sea completamente automatizado o simple indias 'propietario'.

Le agradezco por preguntar hombre porque tu me hace pensar

Y no pretendo discutir con nadie, solo hay una discusión honesta humilde. ID encanta ver y oír de otras perspectivas de los pueblos.

Al final, es que ¿cómo aprendemos?

apkalypze
19:57,
Considerar la posibilidad de que su camino puede ser infinitamente larga. Leer lo que un brillante educador, Underwood Dudley, dijo sobre el aprendizaje de las matemáticas:

La prueba puede parecer decepcionante: cada paso es correcto y por lo tanto, la conclusión es verdadera, pero no está claro por qué existen los pasos y donde venían. Eso es porque hay por lo menos ocho niveles de comprensión matemática, y es difícil para una persona en un nivel inferior a apreciar lo que sucede en un nivel superior. Los niveles son, creo:
1. ser capaz de hacer cálculos aritméticos.

2. ser capaces de sustituir números en fórmulas.

3. teniendo en cuenta fórmulas, pudiendo obtener otras fórmulas.

4. ser capaz de comprender las hipótesis y conclusiones de los teoremas.

5. ser capaz de entender las pruebas de teoremas, paso a paso.

6. ser capaz de _really_ entender las pruebas de los teoremas: es decir, por qué la prueba es como es y comprender la esencia del teorema y su relación con otros teoremas.

7. ser capaz de generalizar y extender teoremas.

8. ser capaz de ver nuevas relaciones y descubrir y demostrar teoremas completamente nuevos.

Aquellos de nosotros en nivel 5 no más pueden entender el funcionamiento de una mente de nivel 8 que una vaca podía entender cálculo.

(Esto es de su Teoría elemental del número)

Independientemente desarrollar un robusto cuantitativo sistema comercial necesita habilidades de nivel 8.

tantonioapo
20:10,
sí tengo un largo camino delante de mí pero no me importa en todos im en esto a largo plazo. Sin prisas...

Im ya en algunas ideas sólidas pero el inconveniente es el aspecto de programación. Por lo tanto, por qué en lugar de 'esperando y deseando' depender de otros que puede bastante mucho simplemente caminar de con mi id de investigación algo aprenderlo yo.
Pero soy abierto a la sociedad.

En cuanto a 'ellos' continuamente saliendo con nuevos sistemas eso es comprensible.
Sin embargo los mercados presentan oportunidades explotables si uno es el 'correcto' contenido de la investigación.

Gracias por el Consejo de investigación que es bastante lo que hago (google, búsqueda, investigación determinadas palabras/frases, entenderlos, enjuague y repita).

En cuanto a sistemas automatizados no necesariamente tiene que ser totalmente automatizado.

También creo que muchos 'al detalle' sistemas automáticos fallan simplemente porque no están basados en verdades que el mercado presente y basado más encendidos interpretaciones subjetivas tales como análisis técnico convencional. Pero bueno, eso es mi opinión. No aquí discutimos.

En cuanto a cisne negro no leerlo. Siempre tengo algo escéptica por los libros de 'entretenimiento'. IM no decir que no tiene ningún valor, de hecho un amigo mío recomendado engañado por la aleatoriedad sobre el cisne negro.

O im de manera mucho más inclinados a leer sobre investigación y académico contenido en lugar de 'mejor venta de libros'. Una vez más, esta es mi opinión. Sé theres siempre algunas pepitas a recoger en este tipo de libros (muchos que he leído...).

Aquí está otra pregunta si chicos no importa...

' ¿Qué dónde las razones detrás de usted convertirse en quant a diferencia de un convencional cartista?'

¡ saludos!

sandrone
20:23,
Me encontré con http://quantlabs.net/ el otro día.

Tienen un montón de trabajos de investigación etc. en el sitio.

Por supuesto, la mayoría de ellos parecía requirieron la inteligencia de una forma avanzada de vida extraterrestre, pero bueno echar un vistazo

Andrence
20:37,
Después de mucho pensamiento, alma búsqueda, investigación y realidad llano, he concluido que mi tiempo y mi energía va a centrarse exclusivamente en convertirse en un operador de quant y en el desarrollo de múltiples sistemas de quant.

Simplemente porque ahora creo en el pensamiento claro objetivo, en lugar de pensamiento subjetivo wishful por tener un borde robusto tiempo probado primero y luego una buena psicología/disciplina.

Y para mí esto es a través de sistemas automatizados de quant /.

Sin embargo, mi experiencia no en programación, matemáticas, ciencia, física o algo así, por lo que sé hay un largo camino delante de mí.

Teniendo en cuenta esto es algo nuevo para mí y que hay un montón de id online, BS como pedirle humildemente algunos consejos y recomendaciones con respecto a la información que debo leer y aprender y si es posible todas buenas fuentes de información que puedo recoger la información de:

-Software para automatizar y ensayar ideas de programación.
-Trabajos de investigación con respecto a la volatilidad o los datos 'importantes'.
-Palabras clave 'Debe saber' de tecnicismos utilizados por quants.
-Temas específicos requeridos para convertirse en un quant.
-Sugirió la lectura de material con respecto a la programación de los mercados de quants.

Casi toda información necesaria para ponerme en el camino largo y estrecho.

Los que me conocen saben que no busques de explotación de la mano. Sólo alguna dirección...

¿Mi objetivo? Para la construcción de múltiples sistemas que se complementan entre sí en todas las condiciones de mercado.

Sé lo que quiero, sé que tarde o temprano conseguiré lo que quiero pero im no está seguro de qué camino (conocimiento racional) debo seguir.

Si he dicho algo tonto (que probablemente tengo ) por favor, perdona mi ignorancia.

Soy todo para el aprendizaje de una manera humilde

Lo único que pido es el tema mantener en pista.

- - - Updated - - -

¿Cuánto tiempo cree usted que el camino que?

Dicen que tardará al menos 2 años de 8 horas al día para obtener los conocimientos básicos programación/quant necesario para poder implementar un sistema mínimo. Pero necesita mucho más para poder ser rentable.

Y mucho más si lo haces en tu tiempo libre.

Sin saber de programación o matemáticas y estadísticas le pone en una desventaja enorme para lo que quieres lograr. Es bastante difícil si sólo conoces una parte de la ecuación (programación o matemáticas). Es por eso los bancos o fondos de cobertura tienen quants investigando y programadores de conversión de la implementación de prototipo por los quants a un robusto adecuado para su uso real.

Ahora, volviendo a tu pregunta, he utilizado este enfoque para conseguir papeles: busqué cosas como "predecir el mercado de divisas" y descargar el resultado de la búsqueda PDFs que parecía académico (que tienen un estilo de formato muy específico, usted aprenderá rápidamente). Luego Lea los papeles y notado que los términos utilizado, como "desestacionalización", o "agrupamiento de la volatilidad" o "Análisis de componentes principales". Entonces tomé estos términos y había buscado papeles en ellos y luego miró a través de estos documentos y encontró un nuevo conjunto de términos a buscar. De esta manera, rápidamente aprendí el lenguaje basic que quants. Todavía resulta difícil leer las ecuaciones, pero al menos tengo ahora una idea básica de lo que habla el libro de y cuál es su método.

Luego me enteré acerca de Google Académico, que busca sólo trabajos académicos. Aquí es un punto de partida: forex - Google Scholar (http://scholar.google.com/scholar?q=forex)

Otra pista es leer entrevistas con quants o con personas de empresas de trading automáticas. Usted puede obtener algunas ideas realmente agradables en esta manera - por ejemplo que sistemas más automáticos de trading tienen ratios de éxito de 45-55% (con avg victoria más grande que la pérdida de avg), no > 90% (con victoria de avg mucho menor que la pérdida de avg) como comerciantes por menor la mayoría intentan construir.

Creo que todo el mundo debe hacer lo que es bueno, y que usted podría estar seriamente subestimando lo que es necesario para hacer un trabajo automatizado sistema de comercio.