PDA

Ver la versión completa : Realmente funciona el sistema de la martingala?



batman90
17:44,
¿chicos Hola, solo quiero que sepas es que martingala funciona?
¿es que el sistema podría ser uso por largo tiempo?
¿-podría dar cualquier persona que ya utilizan este sistema de comentario?
¿-que par es lo mejor para este sistema de comercio?

Gracias por su atención.:@

tyniio
17:44,
Su suerte podría funcionar durante algún tiempo, pero sin duda te corres fuera de él.

Es muy importante para totalmente entender lo poderoso y peligroso martingala es.

Vamos a tener en cuenta de 10.000 - si empiezas con solo 0.1 lote (apalancamiento de 1: 100), ¿cuántas pérdidas consecutivas que cuenta puede tomar si usa pip 20 SL?
Tal vez sorprenda pero sólo 8.
1) 20
2) 40
3) 80
4) 160
5) 320
6) 640
7) 1280
8) 2560
Eso es todo, tu cuenta se ha ido.

Wikipedia le ayudará más con el lado matemático si todavía te interesa:
de Marting...etting system - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Marting...etting_system))

andygg
17:45,
Estrategias de martingala aumentan tamaño del lote después de pérdidas anteriores.

S??LO si usted tiene un sistema de comercio y las condiciones del mercado que hacen que las transacciones de tamaño mucho mayor que una victoria esperada más alta (normalización de tamaño de lote!) tiene sentido.

De lo contrario, lo que hacen es dar la ilusión de un triunfo esperado comercio más grande que la verdad subyacente.

Estadísticamente es la victoria de cierto comercio esperado "desconocido" que se experimenta después de un número infinito de operaciones.

Nunca tiene, tiene sólo los resultados reales, un conjunto finito. La pregunta es qué tan bien puede determinar su borde (existe? y ¿cuánto?) de datos finitos. Estrategias de martingala disimularla falsamente aparentando tener un mayor ratio de Sharpe empírico durante un período finito de datos, con raras enormes pérdidas. La convergencia a la verdadera espera ganar es mucho más largo.

Personalmente creo que uno debe ver por lo menos 20 totalmente independiente perdiendo oficios.

Fondos profesionales suelen utilizar estrategias anti-martingala---aumentan riesgo cuando están cerca de todos los tiempos máximos NAV y disminución de disposiciones.

inarysigna
17:45,
Tan dos veces 5. Si pierde el quinto comercio, están abajo 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 unidades. Así que aquí están sus opciones:

un) corte sus pérdidas y volver a un tamaño de posición de 1 unidad. Ahora tienes que hacer una secuencia de 31 victorias para compensar pérdidas anteriores 5; O

b) doble otra vez y el riesgo de ser abajo 31 + 32 = 63 unidades, pero por lo menos tardará solo 1 victoria para compensar las pérdidas de 5. Pero si seguir duplicando con cada pérdida, sólo tomará uno suficientemente largo perder racha para volar tu cuenta.

Aumento del tamaño de la posición para recuperar las pérdidas es juegos de azar. Ninguna posición método de tamaño puede dar a su comercio un borde. Sólo un sólido conocimiento de cómo operan los mercados y creación de un método adecuado de entradas y salidas alrededor de ese conocimiento, nunca puede lograrlo.

Dicho esto, no hay ley contra el uso de forex como un vehículo para juegos de azar. Pero usted debe decidir cuidadosamente qué riesgos estás dispuesto a tomar. Es una decisión personal.

mariaoo
17:45,
Re que pares, martingala es una estrategia apuesta de (tamaño), no una estrategia comercial, por lo que no importa. Usted puede utilizar diferentes estrategias de entrada y salida para explotar el comportamiento de diferentes precios en diferentes pares, pero que no tiene nada que ver con el tamaño.

El más pequeño el tamaño de su partido en relación con su capital total, las más dobles sobrevivirá a su cuenta. Pero está paralizando sus declaraciones exponencialmente. Como un ejemplo Muy áspera :

Trader 'A': cuenta = $10.000. A partir de un tamaño de lote = 0.01. Un comercio por día, tomada a 10 pips de beneficio. Declaración anual = $1 por día x 250 días por año de comercio = un 2,5% de rentabilidad de una cuenta de $10.000. A partir de riesgo por comercio = 10 puntos = $1. Por lo tanto, la cuenta puede sobrevivir 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 + 2 048 = $4095, es decir, 12 derrotas consecutivas. La probabilidad de 12 derrotas consecutivas, en cualquier secuencia de 250 comercio, con una tasa de 40% win **, es 41% (ver tabla adjunta).

Trader 'B': cuenta = $10.000. A partir de un tamaño de lote = 0.1. Un comercio por día, tomada a 10 pips de beneficio. Declaración anual = $10 por día x 250 días por año de comercio = un retorno del 25% en una cuenta de $10.000. A partir de riesgo por comercio = 10 pips = $10. Por lo tanto, la cuenta puede sobrevivir 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 + 640 + 1280 + 2560 = $ 5110, es decir, 9 derrotas consecutivas.
La probabilidad de 9 derrotas consecutivas, en cualquier secuencia de 250 comercio, con una tasa de 40% ganancias, es 91%

[** Supongamos que las tasas de ganancia de ambos comerciantes es 40% (para pip 10 scalping se mueve, por ejemplo, será un poco menos del 50%, debido a la propagación).]

¿Crees que cualquiera de estas ecuaciones representa ecuación aceptable?
--volver 2.5% anual, con una probabilidad del 41% del desembolso irrecuperable en el primer año
--25% anual de retorno, con una probabilidad del 91% de desembolso irrecuperable en el primer año

¿Dicho de otro modo, vale la pena que devuelve por 10 veces, cuando el riesgo de ruina es sólo un poco más del doble?

Por supuesto, estas cifras son una guía aproximada , y asumir 10 pip scalping, ninguna estrategia real entrada y salida, 1 comercio por día, no hay capitalización de victorias/derrotas, etc.. Pero esperemos que ilustran el tipo de pensamiento que necesita llevar a cabo antes de poner dinero en la línea.

Nota: los valores en la tabla se redondean hacia el porcentaje entero más cercano. Por lo tanto, las áreas amarillas significan > 99.5% y < 0,5% respectivamente. El cálculo asume que existe un vínculo causal entre oficios, es decir, que cada comercio es un evento 'independiente'.