Funciona el backtesting?

[ganieee]

Hola chicos,

Tengo este EA que hicieron una matanza al realizar un backtest de MT4. Fue básicamente de 1000??? a 90000??? en 3 meses. La reducción fue sólo 16%. Pero al probar en no realizar en cualquier lugar cerca de eso. ¿Cuál es el problema y cuál es el punto de hacer una prueba posterior cuando hay una gran diferencia?

[Kassimo]

ir hacia adelante .test en time.and real que será recompensado.

[prino75]

Backtesting debe utilizarse sólo para confirmar que el stretegy es el comercio según las reglas... Nunca para verificar su rentabilidad.

[torriee]

A posteriori tiene su propósito. Hay pros y contras a él.

Sé lo que eres a posteriori y lo que usted busca cuando detrás-prueba un sistema de' comercio'.
Cuando back-test un método técnico comercial, dos lo que busco:-
-la frecuencia de las configuraciones de comercio que se producen y el tiempo de periodo cuando se produce las configuraciones y la sesión de mercado.
-prueba mi estrategia de entrada y salida para cada uno de los plazos que me gustaría comercio, H1, H4 y D1.

A posteriori también permite poner a prueba su estrategia de administración de dinero.

[carrie]

Una de las cosas más difíciles que nuevos comerciantes a comprender sobre las cartas que están viendo es esta: la única información que cada vela tiene en su base de datos es:
el precio de apertura de vela.
el alto precio de la vela.
el bajo precio de la vela.
el precio de cierre de vela.
la vela abra fecha y hora.

Eso es todo amigos. Ahora piensa en las cosas que son vitales para una visualización el resultado probable de que no se lleva a cabo en la base de datos de cada vela:

la propagación. Piensa en esto durante unos segundos, la gente. Probador de Crapergy de CrapT4 utiliza por defecto, la extensión actual. ¡ Ay!. Si eres 'papel de prueba' volviendo manualmente sobre las cartas, usted probablemente no incomodan para incluir cualquier tipo de cálculo de propagación. Backtesting en probador crapergy ignora la extensión en el tiempo el comercio habría sido tomado porque no tiene ningún registro de él. Considere esto:
Si el comercio fue tomado en el momento que salió a un evento de noticias importantes y la propagación saltada por un factor de 10, esto no aparecerá en el resultado del comercio backtested.
diferenciales de amplían los fines de semana, a veces por un factor de 20 o más. Imaginar lo no EA craptesting resultados.
Craptesting de EA sus resultados utilizan la actual extensión. Esto cambia todo el tiempo incluso sin lo que describí anteriormente. Un craptesting en diferentes momentos darán resultados diferentes.
costes de intercambio. No estoy seguro de que Crapergy probador factores esto nada cuando craptesting un EA. Por supuesto, tomaría un comerciante de papel realmente dedicado al factor en, incluso si él/ella sabe lo que eran. Imagínese la diferencia que esto hace que las pérdidas del titular.

Tienen una rápida piensan acerca de las implicaciones de una vela sólo sosteniendo el OHLC en su base de datos, mirando hacia atrás para ver lo que te están mostrando indicadores. Trabajan con precio de cierre de cada vela. OK, así que podría estar trabajando con su precio de apertura, o alguna combinación de HL, pero la gran cosa para recordar es esta; lo que muestra en un gráfico de un indicador es un punto fijo en el tiempo, que es la hora de cierre de vela.

Tomar un indi que todos estamos familiarizados con - estocástico. La maldita cosa podría ampliada hacia arriba y hacia abajo como un ascensor en medicamentos durante el curso de una vela y juega feliz infierno con su comercio. Esto no aparecerá en tu carta porque estoc puede trabajar solamente el precio de cierre de la vela. Imaginar lo que esto hace a una EA que depende de estoc para activar comercio de apertura y cierre.

Por lo tanto, si ejecuta a su probador de Crapergy en visual cada modo de garrapatas, ¿de dónde las garrapatas vienen? Supongamos que estás craptesting un EA en el H1. Usted verá el "M1 usando", "M5 utilizando" etc. mensajes. Crapergy probador es tomando el OHLC de cada vela tiene su base de datos y construcción de una red de señales basado en la dirección que tomaron estas velas. Es conjetura.

Multa/ish si está probando una estrategia de largo plazo que sólo toma decisiones comerciales al cierre de cada vela. Poco de un césped si eres craptesting un M5 sistema de scalping. Sod absoluta si su largo plazo comercial incluye un tick por tick final.

Y entonces llegamos a la cuestión de la falta de velas. CrapT4 naves con vela incompleto datos OHLC, por no hablar de que faltan datos de tick por tick. Noobs no suelen saber esto.

Chicos, esto es por qué Backtesting es informalmente prohibido SHF y por qué tratar de discutirlo llegar en problemas una cualquier de mis temas y que simplemente contribuir a.

Lo uso para probar que está funcionando el código EA. No sería hasta molesta a tener pesadillas sobre el uso para probar la rentabilidad potencial de un EA - que es una pérdida de tiempo.