PDA

Ver la versión completa : Lo que necesitas saber acerca de la relación riesgo-beneficio



andelgui
13:50,
Me sorprende ver gente seguir discutiendo el concepto básico riesgo: recompensa y la utilidad de la misma. Creo que no debería ser un concepto muy complicado para tratar.

El objetivo del comercio es obtener beneficios. No es necesario contar con un mínimo RRR, pero la combinación de RRR y winrate tiene que ser rentable y por supuesto más rentable, mejor.

Nota que la RRR es riesgo: recompensa, mayor es el valor, la risker es un comercio.

En un modelo simplificado, equilibrio oficios son ignorados y el riesgo de cada operación la misma cantidad y destino para la misma cantidad de recompensa.

Por lo tanto,
Promedio de pérdidas y ganancias por comercio = WinRate * recompensa - (100% - WinRate) * riesgo

Un método rentable:

WinRate * recompensa - (100% - WinRate) * > 0 el riesgo

WinRate - (100% - WinRate) * RRR > 0

Por lo tanto,
...................RRR
WinRate >---
................(1 + RRR)

Por ejemplo, para un método comercial, un comerciante riesgo unidad 5 para la recompensa de 1 unidad.

El WinRate ha de lograr ser rentables es 5/(1+5) = 83,3%

Si se logra tal WinRate, es un método rentable.

Sin embargo, para responder a cómo de rentable es un método, tenemos que hacer uso del concepto de factor de beneficio.

agutxi59
13:51,
Mi medida favorita de la rentabilidad de un método es Factor de beneficio, es simplemente el cociente de beneficio bruto bruto pérdida. es decir

......................Beneficio bruto
Factor de ganancia =---
......................Pérdidas brutas

En términos de RRR y WinRate, Factor de beneficio se puede calcular de esta manera.

Factor de beneficio = beneficio bruto bruto pérdida
..................= WinRate * recompensa / ((100% - WinRate) * riesgo)
..................= WinRate / ((100% - WinRate) * RRR)

Matemáticamente, el objetivo de un comerciante es optimizar la función del Factor de beneficio por encontrar la mejor combinación de WinRate y RRR como en la fórmula.

(Nota que otro elemento importante tiene que ser considerado cuando evaluar un método de trading es la frecuencia de la instalación. La configuración más dada por un método rentable mejor. Sin embargo, este elemento no se discute aquí.)

asantos05
13:51,
Aunque la estrategia de toma de ganancias de varias etapas es utilizado en muchos métodos de trading, el concepto puede ser el mismo.

La RRR y WinRate pueden determinarse basándose en el resultado del comercio actual. Por ejemplo, hay 14 comercios en una muestra a continuación, con 4 oficios equilibrio ignorados en el cálculo.

-20........ 0........ 200
-40........ 0........ 140
-50........ 0........ 300
-20........ 0........ 240
-80
-30
----------------------
-240(6)... 0(4)... 880(4)

En este ejemplo, el riesgo promedio es -240/6 =-40 y la retribución media es de 880/4 = 220.

El RRR es así 40/220 = 2:11

Y el WinRate es 4/(4+6) = 40%.

El Factor de beneficio sería de 880/240 = 3.67

Espero que esto puede aclarar un malentendido sobre RRR.