Estrategia de forex de 5M de breakout con bandas de Bollinger

[breyarellan32]

Si usted prueba un EA en un plazo de 1 minuto, metatrader no tiene datos por lo que pasa dentro de la vela de 1min, por lo que genera los datos de llenado semi-random, trading de esta 'lleno de' datos produce scapler EAs que generan enormes ganancias (ya que tiende a ser más volátiles que los datos reales). A medida que avanza en plazos el problema es menos aparente a medida que tienes más datos dentro de la vela. En Resumen, el un backtest realista uno sólo debería abrir comercios al comienzo de una barra para evitar hacer cálculos de cualquier tipo en los datos generados. Este compuesto con el hecho de que sus datos están probablemente corrompido Si utilizas el botón de 'download' en el centro de historia y tiene una receta para la decepción.

Echa un vistazo ('My First "Grail" - MQL4 Articles (http://articles.mql4.com/163)) el inglés es bastante turged, pero debe tener la idea. Los backtest buena es un proceso difícil, sugiero comprobar cualquiera del MQL popular sitios como todas estas cosas ha desaparecido más un millón de veces en sitios como TSD.

Si haces estas cosas por tiempo suficiente, se dibuja el cierre que EAs indicador solo no funcionan muy bien, muchas personas tienen que tratar estas cosas por tanto tiempo ahora crees que alguien sería capaz de no encontrar el 'combo mágico', pero. Personas tienen EAs que funcionan en ciertas condiciones de mercado, pero no es constante.

[cesfrey54]

¿1. hablas uso de EA de los indicadores, o el uso del precio actual de la oferta/demanda para abrir/cerrar los comercios? Todos los indicadores utilicen el anterior datos del Colegio de abogados (offset de 1), así que no creo que eso plantea un problema para backtesting.

En cuanto a utilizar el precio actual para el comercio, eres probablemente correcta que hace el backtest menos confiable. Sin embargo, cambiando el EA para el comercio sólo la primera señal de una nueva barra (añadiendo "si (volumen [0] > 1) regresar;" al principio de la función start(), los resultados parecen mejorar un poco. ¿Hay algo me falta aquí?

2. me di cuenta de lo mismo; Si ajusta los parámetros un poco (creo que sólo ajuste StopLossATR a un nivel más pequeño lo hará), es igualmente rentable a la curva que he publicado. He dado cuenta de esto antes; un cambio de bandas de bollinger simple EA que escribí realizado espectacularmente en Alpari, sino terriblemente en IBFX. Datos de Alpari tienen picos mucho más en él, velas más largas, etc., que es probablemente la principal razón de la diferencia.

No tengo una cuenta en Alpari, y que yo sepa no soy capaz de conseguir uno, así que para mí el Alpari datos están un punto discutible. Si sabes de un broker de Estados Unidos que apoya el MetaTrader y es mejor que IBFX, soy todo oídos... hasta entonces, IBFX es los datos que tengo para el comercio, por lo que la historia de datos de IBFX es lo que tengo que usar a backtest.

[Regranrey]

Puede cambiar la pérdida de la parada. Hay una variable llamada StopLossATR, que es el múltiplo del período de 100, 4 horas promedio verdadero rango como la pérdida de la parada. En el EUR/USD 4 horas ATR 100 tiende a estar en el rango de 25-40 pip, utilizando el valor predeterminado múltiple de 10 suelen ser la pérdida de la parada de entre 250 y 400 pips. Sé que es un número enorme, razón por la cual el EA utiliza tamaños de lote muy pequeño, calculados según el valor en porcentaje de riesgo (VAR) (valor por defecto es 0,1 (10%) Creo). El tamaño del lote se calcula que la cantidad que perdería si sufrieron la pérdida de la parada es el 10% de su valor de la cuenta. Es una manera más adaptativa de ajuste parada de pérdida y mucho tamaño que acaba de decir que está utilizando siempre una cierta pérdida de la parada y un cierto tamaño del lote.

Para reducir la pérdida de la parada a un nivel más confortable, puede cambiarlo a 1 o 2 (poniéndole generalmente en la gama de pip de 30-60), pero entonces el sistema golpea mucho más a menudo la pérdida de la parada y, al menos en mis pruebas, perder mucho dinero. La razón por la que me siento cómodo con este EA establecer una pérdida de parada muy, muy grande es que el tamaño del lote se calcula por lo que solo puedo bajar un cierto porcentaje de la cuenta (el VAR). Así que incluso si la pérdida de la parada es 400 pips, calculando dinámicamente el tamaño del lote nunca pierde más del 10% de la cuenta.

Espero que esto ayude...

[leorey00]

Aquí es un sistema rentable 5 min con que he venido para arriba:

Tabla minuto de comercio 5 EUR/USD.
Indicadores utilizados: la banda de Bollinger superior (período de 14, 2 desviaciones de estándar, precio bajo), la banda inferior de Bollinger (periodo 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período de 14), ADX (periodo 14, precio típico), ATR (gráfico de 4 horas, período de 100), EMA (periodo 14, precio típico)

Abierta larga cuando el precio es dentro de 5 pips de banda superior, demarker es mayor que.7 o menos de.3, y ADX es por lo menos 40.
Abierto corto al precio es dentro de 5 pips de banda inferior, demarker es superior a.7 o menos de.3 y ADX es por lo menos 40.
pip 20 aprovechar, parada de pérdida es grande 10 * ATR.

También:
Cierre largo cuando nos son rentables y el precio cae por debajo de la EMA.
Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA.

Es probablemente un poco más complicado que debe ser, pero hay una razón para todo. Utilizando el precio bajo para la banda alta y el alto precio de la banda de baja parece que funcionan mejor. El indicador DeMarker y ADX confirman que estamos en modo de tendencias, que no van (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos).

Solo tengo datos de 5 minutos que se remonta a 27/10/2006 de mi broker (ibfx), por lo es todo lo que he usado a backtest. El valor en riesgo (la cantidad que se perdería si sufrieron la pérdida de la parada) para redes de 10% un beneficio del 25% en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo del 50% (que puede no ser totalmente irrazonable, ya que raramente se ve afectado el stoploss) devuelve 215%, que funciona hacia fuera a cerca de 33% por mes. No nada mal... pero tiene unas pérdidas muy grandes (200-300 puntos); en un caso se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrar hacia fuera para un beneficio. Generalmente he hecho sistemas que aceptan pérdidas mucho más libremente, por lo que se trata de un experimento para mí.

Espero sus comentarios. He unido a la EA; no dude en probarlo y quiero saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período más largo de tiempo usando datos de IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso.

Gracias y feliz trading.