Soy un noob total en FX & MM y estoy teniendo dificultad con la comprensión del mercado sistema analizador L
¿Podría explicarlo a mí como si yo 2 años de edad, paso a paso con ejemplos?
Alpari FX, margen 1: 500, margen por lote 0.01 es de USD 3
Son oficios USDJPY
Históricamente máxima pérdida fue-9.29 USD para el lote 0.01, pero stoploss posible pérdida-16 USD 0,01 lote
Y según Metatrader 4 cartas de comercio, en múltiples ocasiones era muy cerca de golpear stoploss-16 dólares antes de recuperarse y cerrar en ganancias o menos las pérdidas.
Por lo tanto, pongo en MSA que riesgo máximo era-16 USD por cada 0,01 lote como dicta mi estrategia
Saldo inicial en MSA 1000 USD
Lote max tamaño 10 000, porque FX Alpari permite 100 lotes máximo 100/0.01 = de 10.000 lotes MSA
Inicial de margen por $ contrato 4, en realidad Alpari quiere margen USD 2 para USDJPY si aprovechar 1: 500
Para estar seguro
Monte Carlo de 10.000 muestras, F7 optimizar posición tamaño, fracción fija de capital
Estos son los comercios históricos
12.52
12.48
1.52
5.68
6.48
-1.95
-1.92
6.1
9.58
5.24
-4.96
14.33
15.69
6,58
7. 38
11.96
11.24
4.64
5.85
14.56
8.39
4.31
9.07
1.02
-3.12
-0,18
3.18
-9.29
-4.54
6.41
5,55
12.75
12.49
-0,14
18.17
22.79
-2,3
-1.33
21.17
7.55
USDJPY.MSA
Tamaño de posición: Riesgo fijo
Fracción fija (%): 100.0 (óptimo)
Capital inicial: $1.000,00
Equidad alta: $1,542,937.19
Equidad bajo: $156,22
Ganancia neta: $1,541,937.19
Capital final: $1,542,937.19
Vuelta en equidad de salida: 154200.%
Número de oficios: 41
Por ciento rentable: 73.17%
Contratos de Max: 10.000
Mayor ganancia: $227,900.00
Ave victoria: $51.428,94
Max Consec gana: 26
La pérdida más grande: ($334,44)
Pérdida de ave: ($84,63)
Max Consec pérdidas: 7
Ganar - pérdida de relación: 607.7
Avenida Comercio: $37.608,22
Avenida Comercio (%): 24.10%
Máximo Drawdown: $843,78
Máximo Drawdown (%): 84.38%
Factor de beneficio: 1657.
Retorno - relación de reducción: 1827.
Modificar el Ratio de Sharpe: 0.7725
¿100% o incluso el 150% del capital óptimo fracción fija, realmente?
¿Qué significa?
¿Tengo 100% de mi cuenta en cada operación de riesgo?
¿Cómo debo usar MSA resultados entonces?
Aquí está la respuesta del creador MSA
Usted es no entender cómo funciona el programa. fracción fija 100% no significa que el riesgo de 100%. Sólo riesgo hasta el tamaño de la posición máxima. Podrias poner una fracción fija de 10000000%, y no arriesgan más que el tamaño máximo. Eso es por qué usted tiene un tamaño máximo. El resultado de 100% es sólo lo que la optimización le da porque se establece un límite en el tamaño. Eso es por qué le sugerí utilizan la función de parámetro estudios para que pueda ver cómo la fracción fija se relaciona con los resultados.
MSA ha sido utilizado por más de 1000 comerciantes por más de 10 años, incluyendo muchos gerentes profesionales. Los cálculos han sido totalmente verificados. Im sorry si no es clara la funcionalidad del programa.
Calcular tamaño de la porción como esta
doble current_balance = 0;
int nOrders = 0; fecha y hora [PTU];
para (int iPos=(OrdersHistoryTotal()-1), OPI > = 0; OPI--) si ()
OrderSelect (OPI, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) / / sólo órdenes con
& & OrderMagicNumber() == magia / / mi número de magia
& & OrderSymbol() == Symbol() / / y mi pareja.
& & OrderType() < = OP_SELL / evitar la forum.mql4.com/32363#325360 cr/bal
)
{
doble True_Profit = OrderProfit () + OrderSwap () + OrderComm ission();
current_balance += True_Profit;
Si (depuración) imprimir ("verdadero beneficio ="+ True_Profit +"; current_bala nce ="+ current_balance +"; OrderProfit =" + OrderProfit () + "; (OrderSwap) =" + o (derSwap) + "; (OrderCommission) =" + Ord erCommission () + "; (OrderType) =" + Orde rType () + "; OrderOpenPrice =" + OrderOpe nPrice () + "; OrderClosePrice =" + OrderC losePrice () + "; (OrderOpenTime) =" + Ord erOpenTime () + "; (OrderTicket) =" + Orde rTicket () + "; (OrderLots) =" + OrderLots ());
current_balance
doble beneficio = (OrderClosePrice()-OrderOpenPrice()) * (OrderLots) * Marke tInfo (OrderSymbol (), MODE_TICKVALUE) / punto;
Si (depuración) imprimir ("ganancia =" + beneficio);
}
current_balance += initial_deposit;
Si (depurar) Print(Symbol() + "; () AccountFreeMargin = "+ AccountFre eMargin () +"; initial_deposit = "+ Inici al_deposit"; current_balance = "+ current_balance);
current_balance = current_balance * 0.9 5;
doble normalized_balance = NormalizeDouble(current_balance,2);
doble RiskDollars = (RiskPercent/100) * normalized_balance;
RiskDollars = NormalizeDouble(RiskDollars,0);
¿el deslizamiento? ¿propagación?
doble RiskStopLoss = StopLoss * 10 + Slippage*10+MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);
doble pip_value = (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE)) * punto; valor del pip estable verdadero en divisa de depósito USD
Imprimir ("RiskDollars ="+ RiskDollars +"; RiskStopLoss = "+ RiskSt opLoss +"; pip_value = "+ pip_value +"; 1 lote riesgo RSL * pipvalue = "+ (pip_value * RiskStopL oss));
LotSize = NormalizeDouble (RiskDollars/(pip_value*RiskStopLoss),2);