Tema: Análisis estadístico de zonas de transito en forex

Aquí está una lista de parámetros (filtros) que considera basada en observaciones de la tabla y estadísticas anteriores:

h Min
TZs con valores de h menores este sería ignorado.
Valores válidos: número entero positivo (p. ej. 30)

h Max
Esto fue principalmente limitar el tiempo de procesamiento para casos donde había cientos de bares de espacio vacío a la izquierda de la barra TZ. TZs con HS valores mayores de este parámetro se incluye, pero el valor exacto de h sería desconocido.
Valores válidos: entero > = h Min (por ejemplo, 999)

h Base / h relación de destino
Con el fin de coincidir con las estadísticas de doble secuencia publicadas anteriormente, todas las configuraciones deben ser h Base > = h blanco. Además, posterior TZs de destino deben tener valores de h mayores que los anteriores, de la misma Base de TZ. Pero ¿qué pasa con h Base < HS configuraciones de destino?
Valores válidos: 0 (hBase < hTarget), 1 (hBase > = hTarget), 2 (todos)

h variación
Este es el más difícil de explicar, pero básicamente una configuración que único entre un estrecho rango de valores de h pequeños también. Por ejemplo, si esto se establece en 2 y un TZ anterior existieron con h-1 o h-2, entonces el TZ actual sería inválida.
Valores válidos: cualquier número entero > = 0, pero normalmente se establece en 0 o 2

h incluso / impar
No tiene mucho sentido lógicamente, pero le parece hacer una diferencia para algunos pares así que incluido de todos modos.
Valores válidos: 0 (sólo eventos), 1 (sólo en probabilidades), 2 (todos)

h Divisible por 6
¿Por qué 6? Porque 6 x M240 bares = 1 día.
Valores válidos: 0 (ignorar), 1 (incluya)

k Min
Donde k es el número de pips entre la punta TZ y precio más próximo dentro de HS barras a la izquierda. En otras palabras, la altura del rectángulo h izquierda TZ. En la tabla, algunos de los perdedores tuvieron valores de k muy pequeña, menos del doble de la extensión de la par. En otras palabras, eran tan sólo TZs. Algunos de los ganadores tenían valores de k pequeños también, por supuesto.
Valores válidos: número entero positivo (por ejemplo 5 pips)

k Min se aplica a
Valores válidos: 0 (Base de TZ), 1 (blanco TZ), 2 (dos)

Retrace min
El número mínimo de puntos o porcentaje de la distancia entre destino TZ y TZ de Base, que el precio debe retrace de la TZ para considerarse válido.
Valores válidos: entero > = 0 (por ejemplo 20%)

Retrace Max
El número máximo de puntos o porcentaje de la distancia entre destino TZ y TZ de Base, que el precio podría alcanzar sin la configuración se considera parado hacia fuera.
Valores válidos: entero > Min Retrace (p. ej. 100%)

Vuelva a verificar
Si no es válido debido a cualquiera de los anteriores ajustes de parámetro del primer TZ de destino dentro de la gama h, tratar luego los posteriores como los primeros con el propósito del informe (hasta encontrar una válida).
Valores válidos: 0 (apagado), 1 (bajo)

¡He vuelto! Perdón por el retraso. Mi negocio no comerciales es demasiado ocupado en este momento, por lo que puede haber largos espacios entre los postes.

Así, para recapitular, encontró que había una alta probabilidad de lo contrario primer PTZ se resuelven, para una amplia gama de valores de h y los pares de divisas, sobre todo en el plazo de M240. Sin embargo, muchas de estas configuraciones no eran negociables debido a correcciones muy pequeñas y pobres R:R.

Era tiempo para optimizar los niveles de SL basados en las estadísticas de retroceso y entrada y analizar configuraciones anteriores para ver si podríamos aplicar cualquier filtro para reducir los perdedores. También es tiempo para empezar a probarlo adelante.

Además, el nombramiento de TZs - 1ª y 2ª - fue confuso, así que empezamos a llamar Base TZ y TZ de destino. La TZ de destino era lo contrario primer PTZ siguiendo una TZ de Base (PTZ o CTZ), para un valor dado de h. La misma Base TZ podría utilizarse para múltiples TZs de destino, con valores de h progresivamente mayores hasta el valor máximo de h de la TZ de Base. Un TZ Base también podría ser un destino TZ de la TZ de Base anterior.

¿Confundiendo? YEP! Así que aquí está un ejemplo de un gráfico:

Utilizar indicador de estadísticas recurrentes como lugar donde precio regresará en un futuro seguro. Si usted pone orden de ataque esta zona y el precio no van antes de barras HS, si tienes saldo y no pierde ese orden, puede dejarlo abierto sin temor. Normalmente están cerca en un relativo corto tiempo. Pero a veces precio mover mucho antes de volver. Creo que es mejor no cerrar si es que el precio esté en rango de

Alguien me preguntó unos cuantos posts atrás si mi indicadores estaban disponibles, pero no puedo creo que es ahora (tal vez borra). De todos modos, mi viejo indis TZ todavía están disponibles en los hilos extraídos en cuanto sé, o puede descargarlos desde la página de mi perfil.

Los nuevos, para los temas en este hilo, no están disponibles todavía. Yo probablemente haré disponible, pero no todavía. Necesitan emprolijar un poco y documentación adicional antes de hacerse público.

También, todos mis indis sólo están disponibles para Ninja Trader, lo siento.

Así que por estas zonas superpuestas de comercio que realmente opera un cambio de tendencia de Donchian. Si usted utiliza H48 y la nueva zona de la parte inferior se ha formado. Esto es porque el precio ha hecho un nuevo después de una seria de máximos para el período de tiempo especificado, que casi no es diferente entonces el clásico H, L, HH, HL, LH, cambio de tendencia de LL. Puedo equivocarme pero estos son mis pensamientos a primera vista de lectura a través de todo lo que encontré en estas zonas.

Aquí es cómo estoy pensando en que podría utilizarse para opciones binarias. Una vez que se toca un canal y una nueva dirección lleva a cabo utilizando H48 en una carta horaria, sabemos que en 48 velas es un 90% + probabilidad de una nueva baja se borrará (me gustaría ver cómo la decadencia del tiempo funciona como creo que si una nueva baja se producirá sucederá en las primeras velas de 1-4). Así un nuevo mínimo ocurre en 1.0550 y sabemos que en velas de 1-4 se creará un nuevo mínimo.

Dicen que vende una opción Call con una huelga de 10555 que expira en 1-4 horas. Sabemos que hay un 90% + probabilidad se formará una nueva baja debajo de nuestro precio de huelga antes de que expire la opción. No nos aseguran que el precio cerrará por debajo del precio strike, pero nos aseguran que va a ir por debajo del precio de huelga, que luego podríamos vender nuestro contrato para un beneficio. Sólo algunas ideas. Como he mencionado anteriormente, estas son solo mis pensamientos a la primera mirada de revisar este material TZ. Voy a seguir a sentarse y escuchar para ver lo que puedo aprender.

P.d.: también puedes utilizar un toro extensión de la parte superior de la caja es lo suficientemente cerca de precio, de esta manera no te preocupes sobre el SL o 1 TZ a todos como se limita el riesgo y sólo buscan leche la tendencia que sigue en dirección el último toque de canal de donchian.

Gracias por la respuesta. Estoy muy interesado ver lo que pueden aprender aquí y se escucha de la parte posteriora de un ahora.
Aquí es un canal de donchian, es el indicador/sistema de las tortugas de la día de heno. Cualquier uno usando que este indicador TZ debe mirar esto como es, literalmente, el mismo indicador exacto, sólo aparece uno, el hombre que introdujo originalmente, lo venden como algo "nuevo". h = ancho del canal de donchian. Las tortugas utilizan un canal de Donchian 20 encima de un canal de Donchian 55. Comerciaron gráficos diarios por lo que básicamente se negociaban día 20 y 55 salidas de alta o baja de la rotura. Si usted pone un donchian canal sobre sus indicadores TZ y utilice el mismo plazos o H, verá que son exactamente lo mismo.

Por cierto, cuando digo "nosotros" aquí yo siempre refiero a Jay y. Puedo asegurarle que no somos una institución misteriosa con segundas intenciones. Lejos de ello! De hecho, si alguien ofrece que pagaste coaching sobre los sistemas TZ - o cualquier otro sistema de comercio que a pienso de él - por favor, a pie. Casi siempre significa son comerciantes pobres y quieren complementar sus ingresos con dinero fácil de novatos ingenuos.

1) lo siento, que no sé mucho acerca de canales de Donchian. Pero de lo que has dicho, suena como que podría ser utilizados en el sistema del primer TZ opuesto, sí.

2) sí, los efectos está cambiando todo el tiempo, espcecially con respecto al precio que está al entrar. Se puede calcular utilizando el indicador, al menos con respecto a lo que sucedió en el pasado. Pero usted nunca será capaz de tomar en cuenta todo - como la naturaleza de la acción de precio actual, sentimiento actual, tendencia fuerza, noticias de alto impacto y así sucesivamente - sólo mediante el uso de un indicador. La probabilidad es sólo una guía.

3) sí, llamamos estos EXs (o caducidad). Yo no he mencionado todavía. Si el SL está a millas de distancia entonces de hecho se convierten en un problema, y tienes que recurrir a técnicas de manejo de dinero y posición para evitar una pérdida. Sería mejor evitar EXs con más paradas y objetivos. Supongo que depende del operador.

Nunca he usado binario opciones así que no se pueden comentar que. Idea interesante aunque, gracias.

Las estadísticas están buscando agradables, y siempre han sido con TZ. El verdadero problema, no es precio ya se resolverá después de 10 bares, es si el precio se resolverá una vez que ha dado un cierto nivel que i encontró interesante entre los dos tz. Es un estudio interesante!. Estaré encantado de continuar la conversación en privado, si no estás interesado en compartir todo con todos (cuchara de alimentación). Yo no soy comercial este concepto, pero todavía tiene mi interés.