Tema: Análisis estadístico de zonas de transito en forex

Hoy tuve tiempo investigar su idea de "cortar a ras de la TZ" mencionado aquí. Tengo algunas buenas noticias y malas noticias sobre él.

La buena noticia es que según las estadísticas es en verdad rentable durante muchos años y muchos pares. La mejor combinación que he encontrado es entrada al 10%, TP en 20%, SL al 0%. Es un tipo TP min del 50% para romperse incluso. Bueno, 8 pares y por lo menos 5 años, M240 h = 30-120 +, las tarifas de TP son:

Primer frente TZs: 62.6%
Todas TZs: 57.6%

Es una ventaja definitiva. Y un montón de comercios también.

¿Qué es la mala noticia? Bueno, mi indi está diseñado para comercio hacia TZs y no lejos de ellos. Por lo que es OK para entrar en la TZ de la barra, porque si la punta actual no es la punta final de TZ entonces trabaja en su favor porque golpeas TP en la misma barra.

Mirando el gráfico, algunos (muchos?) de las TZs golpearon el nivel de retroceso de 10% en el mismo bar, porque está tan cerca de la punta de la TZ. Así que para obtener esas estadísticas anteriores que tienes que entrar antes de la barra TZ fue terminado construyendo en algunos casos. El problema es que la punta a la hora de entrada no puede ser la punta final de la barra. Precio podría golpear su orden de entrada entonces revertir hacia la punta y hacer un alta nueva o baja. En otras palabras, no sabes donde está el el nivel 10% mientras la barra está siendo construida, pero después de haber sido creada podría ser demasiado tarde. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y si espera hasta la siguiente barra para ingresar (digamos en el abierto), entonces estarás más allá del nivel de entrada de 10% y un R:R diferentes efectos entraré a jugar.

Puede haber maneras alrededor de esto, y algunas modificaciones en el indi estaría bien en el futuro evaluar más exactamente, pero por el momento parece un poco demasiado peligroso para mí así que me quedo con la original idea de negociación hacia el TZs y no lejos de ellos.

Gracias de todos modos. Este es el tipo de ideas que quiero escuchar!

Así que, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Estas son algunas de las cosas que todavía quiero hacer:

1) juego alrededor con los dos nuevos parámetros, especialmente fijada derecho de h = 90 (3 semanas en M240) para cada destino
2) seguir mi trabajo con niveles dinámicos retrace
3) se añade una cierta gestión de la posición básica del código (por ejemplo, reducción de paradas) para hacer más realistas los resultados
4) investigar la idea de Almondeyed de scalping de la TZ de destino si sigue 10%
5) ejecute algunas estadísticas oro para limprobable
6) comercio más! (es difícil concentrarse en la codificación cuando tengo oficios vivo corriendo)
7) ordenar, documentar y publicar el código fuente de los indicadores

Como se puede ver, aún tengo mucho en mi plato así a limitar mi tiempo en este hilo hasta que nuevos resultados vienen en. Mientras tanto, si alguien quiere publicar aquí su análisis TZ, por favor, seguir adelante

Voy a cortar a la persecución y le dará un resumen de lo que encontramos. Voy a publicar algunas hojas de cálculo, en caso de que usted quiere jugar con los resultados. Tenga en cuenta que los resultados se produjeron antes de la semana pasada cambios en el código y parámetros adicionales. Pero los nuevos parámetros no parecen cambiar las cosas, así que voy a publicar los resultados originales de momento. Aquí es lo que encontramos:

1) los parámetros que he explicado en este post general mejorar los resultados a corto plazo (últimos 6 meses), pero producen resultados mixtos - dependiendo de la configuración - y par en el largo plazo (5 años). Puesto que los resultados a largo plazo más exactas debido al mayor tamaño de muestra y diferentes condiciones, esto es decepcionante. Este es un archivo que contiene los resultados de 7 parejas en los últimos 5 años para varias configuraciones. El retroceso se fija en 15% - 100% (requiere tasa TP = 85%) de todos los resultados.
Years.xlsx de optimización 5

Mis pensamientos: creo que este es un clásico ejemplo de ajuste de curvas a corto plazo no funciona a largo plazo. Las configuraciones recientes fueron analizadas en la tabla y el informe del indicador en un intento de reducir el SLs. Las ideas que hemos tratado obviamente funcionó bien para las configuraciones que hemos analizado, pero esto no garantiza que se trabajan igual de bien antes y después de ese período.
Es más, algunos parámetros se basó en valores HS demasiado, y habíamos descubierto que nuestros valores hs a veces eran diferentes a los proveedores de datos diferentes, plataformas y zonas horarias. En mi opinión fue mejor ejecutar las estadísticas sin estos parámetros, lo que también aumentaría el tamaño de las muestras.
Pero vale la pena intentarlo

2) resultados recientes (los últimos 6 meses) son mucho mejores que los resultados a largo plazo (los últimos 5 años) para muchos pares. Aquí está un ejemplo usando AUD. JPY (otros pares son similares). Esta hoja de cálculo contiene varias opciones de retrace demasiado:
AUD. JPY Retrace Optimisation.xlsx
Mis pensamientos: creo que la razón de esto es que el pequeño tamaño de muestra de los últimos 6 meses, juntada con el hecho de que las condiciones del mercado eran de alguna manera "favorables" para este sistema dentro de este período, es sesgar los resultados en el buen sentido.


3) es imposible encontrar una buena combinación de ajustes retrace que trabajan más de cada par. Aquí le damos una hoja de cálculo que contiene 7 pares para ilustrar este punto. Retrace min se establece en 20% y 40%, máximo Retrace es 40% - 65%. También hay un resumen de otras opciones en la ficha Notas tenga en cuenta que la tasa TP promedio es siempre menor que la tasa de TP mínima requerida para romper incluso con el tiempo (pero a veces no por mucho).
Retrace FX-7 Optimisation.xlsx

Mis pensamientos: aunque no deja de sorprender, también es un poco decepcionante. Resulta que trading hacia un PTZ no se puede hacer rentable con el tiempo simplemente usando niveles fijos de entrada y SL. Otra vez, no deja de sorprender. Si se podría hacer simplemente como esto, entonces él sería el Santo Grial. Por supuesto que no existe en el comercio.

¿Entonces hay cualquier punto positivo que podemos sacar de esto? Bueno, supongo que esto está diciendo lo obvio, pero cuando el precio ha retraced 50% o menos de la TZ de destino a la TZ de la Base, entonces es más probable que se resuelva el destino antes de la Base. Y si el precio sigue más del 50%, entonces la Base probablemente se resolverá antes de la meta. Y al 50%, así usted podría tirar una moneda para saber que uno se resolverá en primer lugar (si todo va en es estas estadísticas y nada más). Así en su propio, no es mucho de un borde.

Pero cuando se combinan con otros análisis técnicos y fundamentales, puede agregar más confirmación de un avance hacia el objetivo o la Base. También te da un objetivo (la punta de la TZ), aunque por supuesto colocando su TP antes de la punta (para aumentar la probabilidad), o después de la punta (precio generalmente lleva de una vez que la punta se rompe) debe también ser considerada. De hecho, cuando se combina con técnicas de manejo de gestión y posición de buen dinero, es posible hacerlo muy bien solo comerciales TZs (Jay es prueba viva de ello ).

De todos modos, estos son mis pensamientos en el momento. Le agradeceria tuyo también. ¿Crees que este sistema da cualquier tipo de borde? ¿O es sólo una pérdida de tiempo?

Mi investigación en el sistema no ha acabado aún y todavía hay algunas cosas de izquierda para tratar de. A hablar en otro post. Pero gracias por leer hasta el momento

Por lo tanto, aquí están algunas estadísticas. Para consistencia, estoy usando la misma configuración de parámetros básicos como las estadísticas que publiqué anteriormente - a pesar de no sea la mejor combinación - y el mismo período, a menos que se.

Primero, aquí están las estadísticas de base 10%-30% retrace (versión resumida para claridad) con los nuevos parámetros por defecto. Verá que son idénticas a las publicada anteriormente:

$EURUSD M240, Pip = 0.0001, tiempo de ejecución = 25 de abril de 2015 16:37 (local)
h = 30-999 +, variación de h = 0, k Min = 1 (se aplica a todas TZs), Informe primera válida = 'Posteriores' si no opuesto a primera
h relación Base/Target = ' hBase > = hTarget' h solamente, pares/impares = ambos, h 6 Div = incluido, h derecho (blanco) = igual como h izquierda, compruebe de nuevo = False
Min Retrace (entrada) = 10%, máximo Retrace (SL) = 30%, Min TP = 66.7%
Total barras = 9999 (desde 11 de noviembre de 2008 23:00 a 17 de abril de 2015 2:00)

HS todos los valores son el número máximo de barras de la izquierda transitoria en el TZ (sufijo con un '+' si > = h Max).

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Objetivo h derecho
El número de barras a la derecha de la TZ de destino dentro de la cual el TP o el SL puede ser golpeado. Si ni unos ni otros se golpean dentro de estas barras, se informa como un ej.
Valores válidos:
' T ' = utilizar el valor máximo de h a la izquierda de la TZ blanco
'B' = h de TZ de Base valor si uso menos que el objetivo (para emular las estadísticas de la secuencia doble)
[número entero positivo] = uso h-derecho fijo de valor cada vez

Vuelva a verificar
Valores válidos:
'0' = TZs de destino posterior (después de la primera enfrente) con h < = h anterior no son válidas.
'1' = la primera TZ de destino válida está incluido, aunque h < = h anterior.

Y el viejo parámetro de revisión ha sido renombrado a:

En primer lugar el informe válido
Valores válidos:
'0' = primera válida blanco TZ se divulga como 'Posteriores' si no es lo contrario de la primera.
'1' = primera TZ de destino válida siempre se considera como primer opuesto incluso si es realmente un 'subsecuente'.

Estoy corriendo las estadísticas ahora por lo que los resultados son muy pronto. Mientras tanto, aquí es cómo el gráfico se ve ahora.

Triángulo negro = TZ Base
Triángulo amarillo = primer opuesto destino TZ
Triángulo verde y azul = TZ destino posterior
* Si TZ es Base y objetivo, se utilizan colores de Base
[entero] = valor máximo de h
'x' roja = TZ no válido
línea discontinua azul = barras hasta TP (punta de TZ)
rojo rayado línea = barras hasta SL (retroceso de 30% en este ejemplo)
púrpura línea punteada = barras hasta h-derecha if EX (no se muestra en este ejemplo)

Hay parámetros para min y max retrace niveles para cada TZ y rectángulos de la izquierda de h, pero está deshabilitados en este ejemplo.

Realmente no creo que vamos a tener algo especial de análisis de la zona transitoria. Porque realmente TZ es niveles de soporte/resistencia en la fuente/guerra de demanda puede enviar el precio de cualquier manera. Es mayor posibilidad la PTZ convertirse en recurrente que se encuentra en la dirección de la tendencia principal. Así poner su apuesta en esta dirección debe ser más importante entonces que PTZ ocurrió antes. Pero sería interesante confirmación estadística de esto. Por supuesto estaremos encantados de ver un patrón si es existe.

Creo que si son capaces de codificar y analizar estas relaciones, tiene más potencial para ver patrones de proporciones de bar precio. Un ejemplo de estudio de este tipo aquí:
404 Not Found

Si usted necesita otro proyecto de futuro puede ser que esto puede ser el siguiente

Sí, tienes razón acerca de tamaños de muestra pequeños. Tenemos que ser muy cuidadosos con ellos. M240 es una espada de doble filo - configuraciones de agradables, pero difícil de analizar con precisión debido al bajo número de ellos.

También tienes razón sobre la mayoría de los borde en cómo el comercio de las configuraciones, no en las configuraciones se. Sería ingenuo pensar que usted siempre podría entrar en retroceso de 40%, SL en el 80% y TP golpe en más del 50% siempre. Si se podía hacer eso entonces simplemente ejecutarlo automáticamente 24/7 y hacerse muy rico. No va a pasar! Por eso creo que dinámica retracement niveles son el camino a seguir. El mercado es dinámico, por lo que los niveles deben ser dinámicos para que coincida con las condiciones actuales. Y otra idea es negociar plazos más bajos en el contexto de la configuración de M240.

¿Cuál es el punto de todo este análisis del nivel fijo? Supongo que al principio es demostrar cómo viable o inviable, el sistema es básicamente. Cualquier cosa acercarse a tarifa Min TP para una gama de R:Rs no es malo en mi opinión. Mucho menos que tarifa Min TP sería mala. Esto también fomenta la confianza en el comercio el sistema, porque si el precio no es demasiado lejos de la TZ y la tendencia es a favor de la TZ, y las condiciones del mercado parecen "normal" (discreción y experiencia requeridos), entonces usted sabe de las estadísticas que hay una buena oportunidad de la TZ se resuelven.

Y una vez que la Fundación ha sido codificada, se puede añadir y optimizar cualquier número de parámetros para ver cómo alteran los resultados. También puede ver las configuraciones y niveles marcan en la tabla y más analizan de esa manera. Hay algunas que no llevas, ya no son "correcto" según el entorno de mercado en el momento. El indicador de no sabe, pero lo hace.

Actualización del problema: la falla no era tan mala como pensé primero. Con el parámetro relación h en "Todo" (diferente a las anteriores estadísticas), casi emula las estadísticas doble secuencia perfectamente. Lo único que no es utilizar el valor h de la TZ de la Base de la TZ de destino si destino h es mayor que h Base. Debe hacer esto para que coincida con la lógica de las estadísticas de doble secuencia.
También, para comprobar después de la primera TZ se encuentra que tiene un valor de h superior a la h parámetro máximo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros probablemente no quiere quedarse en un comercio de más de un par de semanas (no, de todos modos). ¿Qué es el punto de comprobación más, decir, h = 120? (4 semanas en M240)
Dicho esto, voy a añadir otro parámetro para seguir comprobando TZs de destino si los anteriores fueron inválidos debido a Min Retrace, incluso si su h es mayor que h Max. Esto va contra la lógica de doble secuencia, pero producirá un tamaño de muestra más grande y tal vez interesantes resultados.
También he actualizado las marcas de la tabla para mostrar la Base TZs y sus valores de h, más clara. Publicar una imagen más tarde.

Las estadísticas más este fin de semana que Bye por ahora.

Hola , esperanza todo está bien. Aún siguiendo el hilo con mucho interés. Estoy interesado en ver cómo el cambio en el código va a cambiar los resultados de esta. No quiero sonar como un puss amargo pero no estaré sorprendido si cuanto más aumenta su tamaño de muestra más cercano al 50% será el índice de golpe. Se como favor de bull o bear configuraciones si el precio cierra por encima de/debajo de donde el tamaño de la muestra comenzó también por cierto, esto es algo que he notado en mi experiencia, prueba estas cosas, y este es uno de los pocas cosas que realmente proporciona cualquier instalación con una ventaja sobre otro. He hecho extenso modelado estáticamente en un número de métodos diferentes y cada uno se reduce a 50/50 (menos o si muestra precio termina encima o debajo de donde comenzó el tamaño de muestra, agin if este es el caso bull/bear configuraciones va ser favorecidas ligeramente sobre su parte contraria) a largo plazo. Es la naturaleza del mercado. Al igual que hay una probabilidad de 100% todos los niveles precio ha sido, será devuelto a tiempo. Cada nivel será recurrente si haces la h lo suficiente.

Creo que el método puede ser muy valioso comercio pero creo que no el borde real estará en la configuración están persiguiendo, será en cómo cotiza la configuración, que es el caso para cualquier método de entrada o señal. Por esta razón algunos pueden operar con éxito un sistema y otros cant. No puedo esperar a ver qué te ocurrió como quiero hilos que son datos reales y la idea, no sólo un montón de cháchara de alcanzar cosas. Estas son sólo algunas de mis reflexiones sobre el proceso y lo ha publicado hasta ahora.


Una cosa a notar es el 14 período RSI lecturas distribución formas es la curva de campana clásica. Esto es como para todos los plazos. Hay un método para la locura de la predeterminada período 14.

Una cosa más que quería compartir en lo que respecta a cómo creo las probabilidades trabajarán. La gama actual se obtienen de 40-80% que finalmente creo que incluso hacia fuera a 50/50 es debido a las distribuciones Bernoulli y el tamaño de su muestra. Si Leo las estadísticas de derecho basadas en las retraces negociables sólo había 36 válido primer TZ y 180 válido todos TZ configuraciones que creo hay una gama enorme de la tasa de ganancia por ello.

"En un ensayo de Bernoulli, el resultado es aleatorio y puede tener uno de dos valores: "sí" o "no", "muchacho" o "muchacha", "cabezas" o "colas" y así sucesivamente. Es la varianza de una distribución de Bernoulli: Var(X) = np(1-p) donde n es el número de ensayos (100 en este caso), es el esperado p probabilidad de resultado 1 y (1 - p) es la probabilidad esperada de resultados 2. Esperamos que la probabilidad de una moneda en cabezas que 0.5, la varianza de un experimento de lanzamiento de moneda con 100 ensayos debe estar (100)(0.5)(0.5) = 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, así que si usted repite una moneda de 100 ensayo mezcle experimento una y otra vez, la mayoría de ellos (cerca de 68%, suponiendo una moneda justa) debe generar entre 45 y 55 (45 a 55%). Sólo aproximadamente el 32% de los experimentos debería producir menos de 45 o más de 55 cabezas y sólo un 4%, se estima que producen menos de 40 o más de 60 cabezas. Solo para reiterar y crunch lo que ya he dicho, si usted lanza una moneda justa 100 veces, hay un 68% de probabilidad que el número de cabezas será entre 45 y 55. Cualquier variación dentro de esa gama debe considerarse completamente NORMAL!

Ahora vamos a decir la vuelta la moneda 10.000 veces. Que el experimento tiene una variación de (10,000)(0.5)(0.5), o 2500 y una desviación estándar de 50. Aunque la desviación estándar es más grande en el experimento de 100 monedas, el tamaño de muestra es mucho mayor. La mayoría de los experimentos de sorteo 10.000 debe producir entre 4950 y 5050 o entre 49,5 y 50,5%. Está mucho más cerca que le da la esperada distribución 50/50 de lo que conseguiría con un sorteo de 100. Si se aumenta el número de ensayos a 1.000.000, obtienes aún más cerca de la distribución 50/50: mayoría de los experimentos millones moneda cayera 49.95% y 50.05% jefes. "

Con un tamaño de muestras de 100 saltos puedes ver que básicamente 1 desviación de estándar es de 45 y 55 (un aumento del 5%) y la 2 º desviación std 60 y 40 (un aumento del 10%). Esto es para distribuciones normales que el mercado no. Puedo publicar un estudio que muestra que a través de la historia las desviaciones estándar será hasta un 300% o más de lo que es "normal". y otra vez esto es porque los mercados están lejos de ser normal.

En otras palabras si esta moneda se mezcle en el ejemplo eran el mercado, la desviación de estándar 1 podría realmente ser, recuerde que esto es en extremo picos y valles del mercado, 35 y 65. y la 2 º desviación std alrededor 80% y 20%.

Esperamos que este material ayuda en tu trabajo! Otra vez por favor me avisan si les dejo demasiado tiempo en aquí o si éstos parecen post fuera de tema. Algunas cosas interesantes a tener en cuenta si no vieron ya ensayos de Bernoulli.

Antes de adentrarnos en el proceso de optimización, aquí está otro informe con ajustes realistas retracement. La última de ellas tuvo un retroceso mínimo de 0%, por lo todas TZs válido se incluyeron (excepto 2, o 0,2% de los válidos, que creo que es causado por un error de redondeo raro y no es significativo). Por eso son tan altos los índices TP en el último informe (> 90%).

Mirando este informe que podemos ver que 288 de TPs (34% de ellos) retraced < 10%. Mal. Pero 279 (33%) retraced entre 10 y 19% y 109 (13%) retraced entre 20 y 29%. Después de los números de entrega. Así que ¿qué pasa si especificamos un minuto Retrace del 10% y un máximo Retrace del 30%? Es R:R 2:1, o una tasa mínima requerida de TP de 67% a romper incluso con el tiempo (suponiendo que la entrada al 10%, SL en el 30%, TP 0%, sin administración de posición). Aquí está el informe, con el TP tarifas indicados en negrita. Como se puede ver, las tarifas reales de TP son menos que el mínimo requerido. ¡Mal!

=================================== ==================================
$EURUSD M240, Pip = 0.0001, tiempo de ejecución = 19 de abril de 2015 17:24 (local)
h = 30-999 +, variación de h = 0, k Min = 1 (se aplica a TZs blanco solamente), vuelva a revisar = False
h relación Base/Target = ' hBase > = hTarget' h solamente, pares/impares = ambos, h 6 Div = incluido
Min Retrace (entrada) = 10%, máximo Retrace (SL) = 30%, Min TP = 66.7%
Total barras = 9999 (desde el 12 de noviembre de 2008 7:00 a 17 de abril de 2015 10:00)

HS todos los valores aquí y en la tabla son hMax (número máximo de barras de la izquierda transitoria en el TZ) ***

------------------------------------ --------------
Primera TZs
------------------------------------ --------------
Total = 189 (100,0% de todas TZs)
Válido = 127 (67.2% de estos TZs)

TP = 72 (56,7% de estos válidos TZs)
---h incluso = 39 h impar = 33 h desconocido = 0
---h = 30 [17], 31 [3], 32 [3], 33 [4], 34 [5], 35 [5], 36 [5], [4] de 37, 38, 39 [2], 40 [2], 41 [2], 42, 43 [4], 45, 48, 49, 51, 53, 54 [2], 55, 57, 58, 60, 61, 65, 137
---donde h es conocida y divisible por 6 = 27
---hBase > = hTarget = 72
---máximo retroceso desde Punta TZ a punta de Base TZ (> 100% está más allá de TZ Base):
---10-19% = 54 (75.0% de TP TZs)
---20-29% = 17 (23,6% de TP TZs)
---30-39% = 1 (1.4% de TP TZs)
---bares de retracement min (min / max / avg) = 1 / 1 / 1,0

SL = 55 (43.3% de estos válidos TZs)
---h incluso = 33 h impar = 22 h desconocido = 0
---h = 30 [12], 31 [5], 32 [2], 33 [5], 34, 35 [4], 36 [3], 37, 38 [2], 39, 40 [3], 41 [2], [2] de 42, 47, 51 [2], 53, 54 [3], 60, 72, 78, 80 [2]
---donde h es conocida y divisible por 6 = 23
---hBase > = hTarget = 55
---máximo retroceso desde Punta TZ a punta de Base TZ (> 100% está más allá de TZ Base):
---30-39% = 19 (34,5% de SL TZs)
---40-49% = 6 (10.9% de SL TZs)
---50-59% = 2 (3.6% de SL TZs)
---60-69% = 7 (12,7% de SL TZs)
---70-79% = 7 (12,7% de SL TZs)
---80-89% = 2 (3.6% de SL TZs)
---90-99% = 3 (5,5% de SL TZs)
---109 100% = 1 (1.8% de SL TZs)
---110-149% = 4 (7.3% de SL TZs)
---199 150% = 1 (1.8% de SL TZs)
---> = 200% = 3 (5,5% de SL TZs)
---bares de retracement min (min / max / avg) = 1 / 2 / 1.0

EX = 0 (0.0% de estos válidos TZs)

TZs no válidos:
---Base/blanco TZ h relación = 33
---retrace insuficiente = 28
---incompleta = 1

------------------------------------ --------------
Todas TZs
------------------------------------ --------------
Total = 1781
---Arriba = 828 (46,5% del total)
---Abajo = 953 (53,5% del total)
Válido = 615 (34,5% de estos TZs)

TP = 376 (61,1% de estos válidos TZs)
---h incluso = 179 h impar = 197, h desconocido = 0
---h = 30 [17], 31 [4], 32 [8], 33 [8], 34 [8], 35 [11], 36 [10], 37 [8], 38 [6], 39 [7], 40 [11], 41 [9], 42 [8], 43 [9], 44 [4], [7] de 45, 46, 47 [5], 48 [5], 49 [4], 50, 51 [4], 52 [4], 53 [8], 54 [8], 55 [4], 56, 57 [5] 58 [5], 59 [10], 60 [4], 61 [5] , 62 [3], 63 [2], 64 [2], 65 [5], 66, 67 [3], [3] de 68, 69, 70 [3], 71 [5], 72 [3], 73, 74, 75, 76 [2], 77 [6], 78 [5], 79 [2], 80, 82 [2], 83 [4], 84 [5], 85 [2], 87 [2], 89 [6], 90 [3], 91 [3], 92 [2], 94, 95 [2], 96, 99, 100 [2], 101 [2], 102, 105 [2] , 106, 107, 108 [2], 111, 112 [2], 115, 116 [2], 117 [2], 118 [3], 119, 126 [2], 129 [2], 131, 133, 135, 136, 137 [2], 140, 142, 144, 146, 148, 152, 155, 156, 157 [3], 162, 163, 166, 167, 171, 172 [2], [2] de 179, 180, 181, 185, 189 [2], 193, 195, 196, 197, 200, 203 [2], 209, 214, 215, 242, 243 , 250, 256, 263, 268, 272, 286, 289, 315, 326, 336, 355, 413, 448
---donde h es conocida y divisible por 6 = 80
---hBase > = hTarget = 376
---máximo retroceso desde Punta TZ a punta de Base TZ (> 100% está más allá de TZ Base):
---10-19% = 263 (69,9% de TP TZs)
---20-29% = 109 (29.0% de TP TZs)
---30-39% = 4 (1.1% de TP TZs)
---bares de retracement min (min / max / avg) = 1 / 8 / 1.2

SL = 239 (38,9% de estas TZs válidos)
---h incluso = 139, h impar = 100 h desconocido = 0
---h = 30 [12], 31 [6], 32 [2], 33 [10], 34 [8], 35 [9], 36 [11], 37 [4], 38 [3], 39 [3], 40 [10], 41 [6], 42 [5], 43 [3], 44, 46 [7], 47 [5], 48 [2], 49, 50 [5], 51 [2], 52 [3], 53 [4], [5] de 54, 55, 56, 58 [2], 59, 60 [4], 62 [2], 63 [3], 64 [2], 65 [3] , 66 [3], 67, 68, 69, 70 [2], 71 [2], 72 [2], 73 [2], 74 [2], 75 [4], 76, 77, 78 [2], 80 [3], 81, 82, 83 [2], 85 [2], 88 [4], 90, 91, 94, 95 [2], 96 [3], 98, 99, 100 [2], [2] de 102, 103, 106, 107 [2], 109, 110, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 129, 134, 137 [2] , 138, 150 [2], 153, 174, 179, 185, 186, 198, 200, 202 [2], 208, 210, 211, 213, 216, 223, 231, 258, 294, 359, 409, 506
---donde h es conocida y divisible por 6 = 63
---hBase > = hTarget = 239
---máximo retroceso desde Punta TZ a punta de Base TZ (> 100% está más allá de TZ Base):
---30-39% = 57 (23.8% de SL TZs)
---40-49% = 33 (13,8% de SL TZs)
---50-59% = 29 (12,1% de SL TZs)
---60-69% = 20 (8,4% de SL TZs)
---70-79% = 15 (6.3% de SL TZs)
---80-89% = 14 (5.9% de SL TZs)
---90-99% = 11 (4.6% de SL TZs)
---109 100% = 3 (1,3% de SL TZs)
---110-149% = 35 (14.6% de SL TZs)
---199 150% = 9 (3,8% de SL TZs)
---> = 200% = 13 (5,4% de SL TZs)
---bares de retracement min (min / max / avg) = 1 / 8 / 1.2

EX = 0 (0.0% de estos válidos TZs)

TZs no válidos:
---antes de primer opuesto = 2
---h inferior a la ultima = 336
---Base/blanco TZ h relación = 521
---retrace insuficiente = 306
---incompleta = 1