Tema: Sistema A-F-T-S para traders

Hola a todos.

Me gustaría llevar adelante como una estrategia para el comercio de materias primas, divisas, acciones o cualquier markt conducido vehículo de comercio.

Esto se denomina la estrategia SAFT que significa Strength unnálisis Forex Trading. Esta es una estrategia que busca seguir la fuerza de una acción de movimiento de precios y tomar una decisión basada en técnicas puntos de rotura de la tendencia y el impulso para determinar los puntos de inflexión de una acción de precio. Esta estrategia está diseñada para ser tendencia de contador y está en busca de niveles donde la tendencia de acción de precio existentes se rompe y se produce un cambio direccional.

Para entender mejor esta estrategia es importante primero entender todo el sistema en totalidad usando un sistema de relación basado en que uno crece a su saldo de la cuenta basado en porcentaje de la cuenta balance como riesgo, plan de crecimiento, proporciones de la ganar-pérdida y sacar provecho o estrategia de salida.

Antes de que me muevo en las partes exactas del método es necesario configurar la estrategia donde programa el crecimiento de la cuenta, pedir tamaño, protección de cuentas y stoploss, indikators - orden de entrada, manejo del dinero y estrategia de salida que se crean para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.

Parte 1: Esquema de crecimiento de cuentas

La estrategia SAFT es la configuración de un básico 2 victorias por 1 relación de la pérdida. Por lo tanto como un lugar una orden uno mira para hacer el doble como una riesgos en cada comercio. Mirando esto en términos estadísticos que SAFT es diseños en los siguientes ratios básicos. Si nos fijamos en un triunfo de 50% y 50% proporción de pérdida podemos ver que una relaciones de 2 a 1 gana uno todavía hace beneficio.

(100 comercios lotsize 0.10)

2 a 1
Gana... 50%... 50 comercios... 100$
Pérdidas... 50%... 50 comercios... 50$
======
Ganancia 50$

Ahora, yo soy no diciendo que SAFT ganará sólo el 50% del tiempo. En pruebas y ensayo '' en vivo '' cuentas que SAFT promedia una gana de 76% a 24% de la siniestralidad. Pero como se puede ver por el cociente anterior incluso a una tasa de éxito del 50% uno gana dinero.

También, aclaro, calificar un comercio perdiendo cobertura como un comercio donde se golpea el stoploss y un comercio ganador donde se golpea el beneficio de tomar. Porque yo practico un sistema de stoploss dinámico la mayoría de mis oficios de pérdida son realmente en beneficio comercios porque el stoploss se mueve rápidamente para proteger el orden. (discutido en parte 3)

Ahora aplicando esta fórmula básica en una estrategia de crecimiento de 5% semanal uno busca para siempre crecer unos cuenta un 5% semanal. Este programa de crecimiento más lento basado hacia fuera durante un período de 104 semanas (2 años) puede proporcionar uno con tremendious resultados al final de ese período si uno sigue todos los componentes del método SAFT . (hoja de cálculo adjunta)

Parte 2: Tamaño de la entrada del pedido (lotsize)

Es importante mantener un adecuado Sistema de Ratio de equilibrio cuenta (ABRS) basado en el tamaño del total de saldo de la cuenta. Esto es para asegurar que los cuenta no Haz rebasada y uno sufre pérdidas significativas de la cuenta o incluso una llamada de margen a cuenta causando a perder capital negociable todo en cuenta. Además, es igualmente importante mantener un esquema de dimensionamiento de orden por cuenta de los que devuelve lo suficientemente grande como para hacer que la recompensa de comercio vale la pena el riesgo de entrar en el markt en primer lugar. Por lo tanto, un adecuado Sistema de relación de Balance de cuenta (ABRS) era importante a desarrollar para satisfacer estas necesidades. A correctamente éste necesita establecer un sistema de relación basado en la regla de proporción base de 1000.

Abr básicamente establece que por cada 1000 en una cuenta será igual a la asignación de un comercio mucho de 0.10 mucho. Por lo tanto los oficios total máximo para una cuenta de 1000 sería 0,10 porciones. Basado en este sistema se mantendría las proporciones siguientes.

Sistema de proporción de Abr
1000 es igual a 0,10 porciones
2000 es igual a 0,20 porciones
3000 es igual a 0,30 porciones
4000 es igual a 0,40 porciones
5000 es igual a 0,50 porciones
6000 es igual a 0,60 porciones
7000 es igual a 0,70 porciones
8000 es igual a 0,80 porciones
9000 es igual a 0,90 porciones
10000 es igual a 1,00 porciones
etc....


Parte 3: Stoploss y protección de cuentas de Balance (ABP)

Antes de discutir la entrada de un comercio quiero iniciar hacia atrás y hablar sobre stoplosses para un comercio y protección de saldo de cuenta (ABP). En la estrategia SAFT el stoploss básico es muy simple. Al poner una orden stoplosses todos comienzan en el último columpio principales bajo o swing altas el reciente acción movimiento de precios. Por lo tanto, la pérdida real de valor o pips variará según el grado de movimiento de la acción de precio. Algunos pedidos pueden tener un Stoploss de 80 pips y otros pueden ser tan pequeño como 15 pips pero en promedio el stoploss en el plazo de 15 minutos es generalmente 32pips detrás de la orden.

Sin embargo, esto es sólo una fase temporal de la vida de un orden de comercio utilizando el método SAFT porque en SAFT uno necesita aprender y practicar religiosamente un sistema dinámico de STOPLOSS.

(Stoploss dinámico)
La clave es proteger sus órdenes tanto y tan pronto como sea posible en esfuerzo para minimizar pérdidas y maximizar ganancias. Por lo tanto, una vez que el recuento de pip supera 30pips positivo (mercado mueve 30pips a su favor) o 1 X unos stoploss, colocar el stoploss a 3pips frente a la orden para evitar tener pérdidas en el comercio. Esto asegurará que usted tiene al menos un beneficio de 3 pip si hay un cambio repentino en las condiciones del mercado.

Por ejemplo, que la oscilación baja y alta fue 15 pips su stoploss en un pedido. En este caso la acción del precio mueve 16 pips y no el fijadas 30 pips. Porque la acción del precio ha movido el tamaño stoploss se movería otra vez sus stoploss a + 3 pips frente esperando un 30 pips mover porque tu pedido ya ha alcanzado el nivel de 50% de la vida de ese orden y los objektive es siempre proteger el saldo de la cuenta general.

Sí, en whipsaw acción uno puede conseguir parado hacia fuera más a menudo pero en esos casos usualmente significa que el mercado no está listo para moverse en la dirección de su orden y se puede esperar en el nuevo precio de la acción que normalmente significa una segunda orden de entrada es pronto vienen en un precio mejor que el primero porque el mercado simplemente no estaba listo.

Parte 4: Indikators - introducción de pedidos

SAFT es un sistema muy básico en la premisa de la tendencia de la acción de precios, divergencia y el impulso. SAFT utiliza sola indikator básica, la habilidad de proveedores para dibujar líneas de tendencia, y otro addon indikator como una señal a uno es el momento para dibujar líneas de tendencia y comenzar a buscar cambio direccional de la acción de precio.

Indikator que utiliza la estrategia SAFT es la más básica de indikators y está incluido en el estándar Metatrader. El indikator es el On Balance Volume indikator.

En el Balance de volumen (OBV) mide presión de compra y venta como un indicador acumulativo que añade volumen en días y resta volumen en días. OBV fue desarrollado por Joe Granville e introdujo en su libro de 1963, nueva llave de Granville a los beneficios del mercado de valores. Fue uno de los primeros indicadores para medir el caudal de positivos y negativos. Chartistes pueden buscar divergencias entre OBV y precio para predecir movimientos de precios o OBV para confirmar las tendencias de precio.

Cálculo

La línea de equilibrio volumen (OBV) es simplemente un corriente total de positivos y negativos. Volumen de un período es positivo cuando el cierre está por encima del cierre previo. Volumen de un período es negativo cuando el cierre está por debajo del cierre previo.

Si el precio de cierre es superior al precio de cierre previo:

OBV actual = OBV anterior + volumen actual

Si el precio de cierre es inferior al precio de cierre previo:

OBV actual = OBV anterior - volumen actual

Si el cierre es igual a los precios el anterior precio de cierre entonces:

OBV actual = OBV anterior (sin cambio)

Este indikator determina el impulso de la acción de precio un acción de movimiento de precios. Uno sabe que puede ver la fuerza de si los toros o los osos controlan la acción del precio de markt.

Criterea de entrada de orden básico:

Uno puede dibujar luego dibujar la línea de tendencia adecuada conexión de las tapas en una tendencia bajista o fondos en una tendencia alcista en la acción del precio y OBV indikators. Una vez las líneas de tendencia en las dos partes se es lo que se hace una orden de entrada. (ver captura)

Además, se asignará el stoploss en el vaivén de la última baja de la acción del precio. El nivel de beneficio de tomar es 2 X que el tamaño de los stoploss establecido inicialmente. (ver captura)

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(Edición de julio de 2012 addon indikator)

Indikator addon; Además la divergencia en la acción del precio es una señal clave de que acción de precio está en proceso de cambio direccional. Por lo tanto un complemento en indikator he encontrado que es útil el indikator de divergencia de MACD FX5. Este indikator comenzará a trazar líneas de divergencia como criterea se cumple por el indikator que muestran la posible divergencia. Sin embargo, sólo utilizo este indikator como una alerta temprana que es el momento para comenzar mirando las cartas para dibujarlos propios líneas de tendencia y comenzar a buscar puntos de entrada. También, la dirección de la línea de tendencia para un comercio que estoy buscando para hacer un pedido puede ser a veces frente a qué la indikator muestra. En cualquier caso que he encontrado que este indikator es una excelente herramienta de alerta temprana a una alerta sobre cuándo se debe comenzar mirando las cartas para construir líneas de tendencia y buscando rompe como medidas precio y momento cambiar la dirección. (adjunto en el post #1)

(15 de agosto de 2012 posible addon indikator EDIT)

En complemento a las discusiones sobre una buena indikator para ayudar en la elaboración de líneas de tendencia se puede usar uno de los siguientes... zig-zag, semafor, Fractales o alto/bajo. Sin embargo, he estado probando y un indikator que me gusta ayudar con líneas de tendencia es un indikator llamado operador de línea de tendencia de DeMark. Creo que hace un trabajo bastante bueno pero la desventaja es que inmediatamente elimina las últimas líneas cuando dibuja uno nuevo. Me gusta tener algunas de las líneas anteriores en la elaboración de líneas de tendencia así que para mi es mi preferido. Sin embargo, este indikator hace un buen trabajo y uno ofrece un alza y la baja tendencia a elegir. Para mi OBV siempre va a ser el partido decisivo en markt direktion.
(ver datos adjuntos en el puesto #1 de este indikator)


(Edición 19 de agosto de 2012 SAFT usando MA líneas y dibujar líneas de tendencia)

Se ha discutido y se descubrió que mediante cruces de línea MA aplicados a la acción del precio y el OBV indikator hace una representación muy cercana al dibujo las líneas de tendencia manualmente y luego buscando las roturas desencadenar una orden. Tengo por ello adjunto a este post el '' template.tpl strengthanalysisforextrading'' que hace un gran trabajo a la obtención de las mismas conclusiones que utilizando líneas de tendencia dibujada manual y buscar cruces. Sin embargo, debido a la falta de liquidez en las sesiones asiáticas recomiendo no usar esto durante tiempos de Asia markt.
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Parte 5: Gestión de dinero y estrategia de salida

Habilidades de administración del dinero apropiados son esenciales para convertirse en un operador exitoso. Manejo del dinero es por lejos la más importante habilidad a master. Manejo del dinero es simplemente una capacidad de gestión incorporan que efectivamente preservar capital mientras aumentas tus ganancias. En otras palabras un buen sistema ayudará evitar perder todo su dinero y hacer dinero.

Una de las tareas más difíciles que un comerciante tiene es cuando sacar provecho. Saber cuándo y dónde tomar las ganancias pueden marcar la diferencia porque saben cuándo tomar que beneficio puede girar una orden muy rentable en una orden de no ganancia o apoderaba. Por lo tanto es muy importante saber cuando salir de un comercio. Aquí hay tres estrategias de salida que utilizo con SAFT para determinar qué nivel de riesgo está dispuesto a tolerar al mismo tiempo aumentar los saldo de la cuenta para alcanzar los objetivos de la agenda de crecimiento.

Salida 1 de la estrategia (más conservador)

Una vez que un pedido se ha iniciado y se ha identificado el objetivo de 2 X stoploss uno tomar ganancias en el MetaTrader y toma el beneficio completo de la orden como se alcanza el nivel.

Salida 2 de estrategia (equilibrio moderado)

Una vez se ha iniciado un pedido y ha sido el objetivo 2 X stoploss identifica uno observa el orden y quita 1/2 del tamaño del pedido como se alcanza el nivel de '' aprovechar ''. El restante 2/2 de los restos de la orden y un stoploss final se asigna a la orden que es del mismo tamaño que el stoploss original de la orden. El la orden se permite correr hasta que la acción de precio alcanza un nivel donde se tiene una señal de contador o se golpea el stoploss.

Salida 3 de estrategia (más agresssive)

Una vez que se ha iniciado un pedido y el stoploss de objetivo 2 X ha sido identificado y alcanzado; un stoploss final se asigna a la orden que es del mismo tamaño que el stoploss original de la orden. El la orden se permite correr hasta que la acción de precio alcanza un nivel donde se tiene una señal de contador o se golpea el stoploss.

SAFT Uso de sistema:

El sistema SAFT puede utilizarse en cualquier par de divisas, materias primas, futuros o acciones comerciales ferias. El sistema SAFT se puede utilizar en cualquier período de tiempo sin embargo, he encontrado que plazos inferiores a 15 minutos son propensos a más movimientos impredecibles como los plazos inferiores son más propensos a movimientos exagerados con en un plazo de tiempo más grande y los plazos más grandes tienden a tener más estable un movimientos de acción precio predecible.

CONCLUSI??N:

Es mi creencia de que si uno utiliza el Sistema SAFT con consistencia y disciplina uno fácilmente puede empezar a crecer los cuenta de manera constante. El nivel de éxito variará según que nivel de tolerancia y capacidad de riesgo, pero uno debe ser capaz de beneficio global si todas las partes del Sistema SAFT se utilizan igualmente.

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Sí tienes razón. He añadido un nuevo indikator ADVERTENCIA a este método que parece más prometedora. Ya que uno permite ver cuándo es tiempo de comenzar a dibujar líneas de tendencia en la acción del precio y buscar divergencias y cambio en movimientos de acción de precios. Se llama el Indikator de divergencia de MACD FX5 y tiene un gran potencial para mejorar el sistema SAFT tremendamente. Lamentablemente, desconozco de alguna forma de comercio este método automatizado y creo que esto será una estrategia de operaciones puramente manual como nadie lo ha comentado ya que desarrollé primero en 2008.

Sin embargo, he actualizado en cualquier asunto y añadió el indikator poste #1

También, aquí es una buena referencia para identificar divergencias.